技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.275 |
| MACD | -0.326 |
| DIF | -0.326 |
| EMA_12 | 16.775 |
| EMA_26 | 17.101 |
| MACD Signal | -0.088 |
| MACD Histogram | -0.238 |
| 布林帶上軌 | 19.437 |
| 布林帶中軌 | 17.520 |
| 布林帶下軌 | 15.603 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.750
- 15.603
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.437
- 19.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.062 |
| 年化波動率 | 48.604 |
| 5日波動率 | 2.390 |
| 10日波動率 | 2.576 |
| 20日波動率 | 2.700 |
| 60日波動率 | 2.826 |
| 上行波動率 | 2.864 |
| 下行波動率 | 1.849 |
| 收益率峰度 | 69.337 |
| 收益率偏度 | 3.357 |
| 最大單日漲幅 | 68.729 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.549 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.527 |
| ATR百分比 | 3.749 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.812% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.031% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.226% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.012% |
| 上漲天數比例 | 41.377% |
| 下跌天數比例 | 50.901% |
| 平盤天數比例 | 7.721% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.783% | 2.912% | 121.662% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.832% | 1.627% | -32.642% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.352% | -2.013% | 63.487% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.033% | -1.420% | -32.598% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.497% |
| 平均漲跌幅 | 2.782% |
| 上漲比例 | 73.654% |
| 平均成交量(張) | 3200 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.549 |
| 價量變化相關性 | 0.241 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 305 | 164 | 53.770% |
| 3 | 下跌 | 777 | 312 | 40.154% |
| 5 | 上漲 | 68 | 35 | 51.471% |
| 5 | 下跌 | 277 | 114 | 41.155% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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