技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 25.301 |
MACD | 0.121 |
DIF | 0.121 |
EMA_12 | 26.554 |
EMA_26 | 26.434 |
MACD Signal | 0.309 |
MACD Histogram | -0.189 |
布林帶上軌 | 28.232 |
布林帶中軌 | 26.927 |
布林帶下軌 | 25.623 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.623
- 25.611
- 25.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.232
- 28.500
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.363 |
年化波動率 | 37.516 |
5日波動率 | 1.911 |
10日波動率 | 2.047 |
20日波動率 | 2.135 |
60日波動率 | 2.221 |
上行波動率 | 1.934 |
下行波動率 | 1.686 |
收益率峰度 | 4.494 |
收益率偏度 | 0.285 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -16.031 |
波動率比率(上行/下行) | 1.147 |
平均真實範圍(ATR) | 0.363 |
ATR百分比 | 3.017 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.007% |
月初效應-上漲比例 | 42.609% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
月底效應-上漲比例 | 41.923% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.022% |
上漲天數比例 | 39.242% |
下跌天數比例 | 53.443% |
平盤天數比例 | 7.316% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.126% | 2.337% | 178.794% |
價格上漲_成交量下降 | 19.849% | 1.116% | -37.138% |
價格下跌_成交量上升 | 22.835% | -1.631% | 94.990% |
價格下跌_成交量下降 | 33.190% | -1.144% | -37.729% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.978% |
平均漲跌幅 | 1.758% |
上漲比例 | 67.385% |
平均成交量(張) | 5995 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.276 |
價量變化相關性 | 0.195 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 225 | 134 | 59.556% |
3 | 下跌 | 835 | 323 | 38.683% |
5 | 上漲 | 38 | 21 | 55.263% |
5 | 下跌 | 307 | 123 | 40.065% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 16 | 8 | 50.000% |
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