新美齊的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價11.57
收盤價標準差5.95
最高價39.10
最低價4.97
平均成交量(張)1642.89
成交量標準差(張)3170.58
平均成交金額24285947.09
平均成交筆數574.88
平均漲跌幅-0.19
上漲天數比例39.24
最大單日漲幅13.20
最大單日跌幅-11.93
年化波動率37.52
最大回撤-75.97

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一11.636.051729.50586.22-0.2737.31
週二11.605.931678.37605.41-0.2039.23
週三11.515.861600.40566.50-0.1342.27
週四11.555.911643.05562.15-0.1740.46
週五11.636.041582.81560.74-0.1736.40
週六8.322.65687.47228.47-0.0260.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0327.2068.6727.1226.430.690.620.000.06
2025-03-0426.8564.0427.0826.460.610.62-1.00-0.01
2025-03-0527.0060.4927.0726.500.560.610.00-0.05
2025-03-0626.3046.5126.9526.490.460.580.00-0.12
2025-03-0726.2044.1926.8326.470.370.540.00-0.17
2025-03-1026.6049.4626.8026.480.320.490.00-0.17
2025-03-1126.6049.4626.7726.490.280.450.00-0.17
2025-03-1226.5047.3126.7326.490.240.410.00-0.17
2025-03-1325.8538.0026.5926.440.150.360.00-0.21
2025-03-1426.3525.3026.5526.430.120.310.00-0.19

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2128.40-3強烈賣出
2025-02-2428.10-2強烈賣出
2025-02-2527.75-1賣出
2025-02-2627.55-1賣出
2025-02-2727.50-1賣出
2025-03-0327.200中性
2025-03-0426.85-1賣出
2025-03-0527.000中性
2025-03-0626.301買入
2025-03-0726.200中性
2025-03-1026.600中性
2025-03-1126.600中性
2025-03-1226.500中性
2025-03-1325.851買入
2025-03-1426.351買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2128.40持平賣出持平賣出賣出
2025-02-2428.10持平賣出持平持平賣出
2025-02-2527.75持平賣出持平持平持平
2025-02-2627.55持平賣出持平持平持平
2025-02-2727.50持平賣出持平持平持平
2025-03-0327.20持平持平持平持平持平
2025-03-0426.85持平持平賣出持平持平
2025-03-0527.00持平持平持平持平持平
2025-03-0626.30持平持平持平持平買入
2025-03-0726.20賣出持平持平持平買入
2025-03-1026.60持平持平持平持平持平
2025-03-1126.60持平持平持平持平持平
2025-03-1226.50持平持平持平持平持平
2025-03-1325.85持平持平持平持平買入
2025-03-1426.35持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.76
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數3246.47
索提諾比率0.24
波動率比率(上行/下行)1.15
95%VaR-3.55
99%VaR-6.79

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.36
年化波動率37.52
5日波動率1.91
10日波動率2.05
20日波動率2.13
60日波動率2.22
上行波動率1.93
下行波動率1.69
收益率峰度4.49
收益率偏度0.28
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-16.03
波動率比率(上行/下行)1.15
平均真實範圍(ATR)0.36
ATR百分比3.02

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-0.34200613.27541637.5-0.0383169
21.2127210.28551662.50.101701
30.35093510.494316500.0175588
44.6089911.67321553.33330.380558
5-4.4516610.97661540-0.420742
6-2.503565.552781533.3333-0.480881
72.2117616.419715400.124551
81.100817.407115600.053664
91.529229.8567315600.138236
10-3.62597.73571540-0.490269
112.3809412.07191546.66670.183423
123.932411.82151573.33330.318551

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.6089911.67321553.33330.380558
123.932411.82151573.33330.318551
112.3809412.07191546.66670.183423

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-4.4516610.97661540-0.420742
10-3.62597.73571540-0.490269
6-2.503565.552781533.3333-0.480881

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.6089953.3333
12113.932473.3333
11102.3809446.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-4.4516660
109-3.625960
65-2.5035666.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.19
趨勢持續性49.76

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.37
趨勢持續性50.56

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.73
趨勢持續性51.96

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.92
趨勢持續性53.63

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.79
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-2.98
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度7.76
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-1.00

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.19
成交量動量86.66
動量持續性49.76

10日動量


指標數值
價格動量0.37
成交量動量115.66
動量持續性50.56

20日動量


指標數值
價格動量0.73
成交量動量150.71
動量持續性51.96

60日動量


指標數值
價格動量1.92
成交量動量176.91
動量持續性53.63

動量變化率


指標數值
價格動量變化率0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.24
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度7.76

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量627.86
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率43.99

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27650.08940.2173
Volume_Shares0.27651.00000.21910.3024
RSI_140.08940.21911.00000.5627
MACD0.21730.30240.56271.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.556%
下跌38.683%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129814.43%
22453.27%
33436.12%
4291-5.15%
531829.87%
630728.99%
7326-11.96%
83303.03%
93059.18%
1030829.22%
1131619.30%
12331-26.28%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 29.87%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -26.28%)

  • 平均準確率:8.33%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.68%
22451.63%
3343-0.87%
42910.69%
5318-0.31%
63070.00%
73260.00%
83300.91%
9305-1.31%
10308-0.32%
113161.27%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -2.68%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12981.34%
2245-3.67%
33430.29%
4291-9.62%
531812.26%
63075.54%
7326-7.67%
83300.00%
93051.97%
103088.77%
113166.65%
12331-17.82%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 12.26%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -17.82%)

  • 平均準確率:-0.16%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22452.45%
3343-0.58%
4291-1.03%
53180.94%
63070.33%
7326-1.23%
83300.61%
93050.00%
103080.00%
113160.63%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:0.01%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22450.82%
3343-2.33%
4291-4.12%
53182.52%
6307-0.65%
7326-3.68%
8330-4.85%
9305-1.97%
103080.00%
11316-1.58%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.52%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -6.04%)

  • 平均準確率:-1.94%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.79%
22452.04%
33439.62%
42918.93%
531814.47%
630723.78%
73260.61%
83306.36%
930510.49%
1030820.78%
1131612.34%
12331-3.32%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 23.78%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -3.32%)

  • 平均準確率:10.41%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 26.350


潛在支撐位 (由高到低)



  • 25.623

  • 25.611

  • 25.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 28.232

  • 28.500


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.007
上漲比例42.609

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例41.923

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02801350.029102840.5192
2-0.0383406-0.017071635.5895
3-0.005827260.075296642.5598
4-0.01872250.044263538.2199

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.020253341.3752
2-0.043275334.7271
3-0.016823439.6789
4-0.010581440.1163
5-0.018918942.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.022
上漲天數比例39.242
下跌天數比例53.443
平盤天數比例7.316

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.126
平均漲幅2.337
平均成交量變化(張)178.794

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.849
平均漲幅1.116
平均成交量變化(張)-37.138

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.835
平均跌幅-1.631
平均成交量變化(張)94.990

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.190
平均跌幅-1.144
平均成交量變化(張)-37.729

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.978
平均漲跌幅1.758
上漲比例67.385
平均成交量(張)5994.732

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.276
成交量變化與價格變化相關係數0.195

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-0.57%976.70-34.04%49.24%33.33%
最近一周0.19%932.67-50.59%24.96%42.86%
最近半個月-7.22%1243.94-84.57%20.46%46.67%
最近一個月5.19%1134.77-18.29%27.04%60.00%
最近兩個月3.13%978.25-23.48%30.20%50.00%
最近三個月11.42%1152.82-60.72%32.01%50.00%
最近半年-18.42%2518.34-84.66%42.26%44.44%
最近一年43.60%2701.1490.26%42.64%49.04%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天36.9/47.3/25.3/-22.0-55.2%/-7.5%/-44.3%-0.19/-0.17/-0.19/-0.02
最近一周42.9/46.5/25.3/-21.2-38.1%/-18.4%/-44.3%-0.17/-0.12/-0.19/-0.07
最近半個月58.6/78.5/25.3/-53.212.9%/-168.1%/-44.3%-0.01/0.26/-0.19/-0.45
最近一個月61.2/48.5/25.3/-23.236.4%/-61.3%/-44.3%0.07/0.07/-0.19/-0.26
最近兩個月52.6/55.0/25.3/-29.73.5%/-37.7%/-44.3%0.01/0.01/-0.19/-0.20
最近三個月54.0/18.1/25.3/7.217.2%/-9.2%/-44.3%0.10/0.16/-0.19/-0.35
最近半年47.5/52.5/25.3/-27.2-1.4%/-19.1%/-44.3%-0.01/-0.30/-0.19/0.11
最近一年52.4/40.6/25.3/-15.315.8%/-6.2%/-44.3%0.00/-0.08/-0.19/-0.11

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1134.77張
成交量趨勢-18.29%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點25.62
第2個買點25.61
第3個買點25.50

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位24.99 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標28.23 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.18% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.04% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.51% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.74個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:39.51%

  • 中期(20日)波動率:37.93%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:11.57

  • 價格波動範圍:4.97 ~ 39.10

  • 價格變異係數:51.39%


風險指標



  • 最大回撤:-75.97%

  • 回撤恢復天數:-324天

  • 風險調整後收益:0.17


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:3.13%

  • 近期波動率:30.20%

  • 近期最大回撤:-9.65%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-524.75%

  • 波動率相對表現:-7.43%

  • 回撤相對表現:+66.32%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:43.99%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 33.33%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:34:15



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