技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.675 |
| MACD | -0.276 |
| DIF | -0.276 |
| EMA_12 | 62.148 |
| EMA_26 | 62.424 |
| MACD Signal | 0.257 |
| MACD Histogram | -0.533 |
| 布林帶上軌 | 66.761 |
| 布林帶中軌 | 63.405 |
| 布林帶下軌 | 60.049 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 61.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 60.922
- 60.100
- 60.049
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.000
- 66.761
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.454 |
| 年化波動率 | 23.082 |
| 5日波動率 | 1.191 |
| 10日波動率 | 1.267 |
| 20日波動率 | 1.314 |
| 60日波動率 | 1.364 |
| 上行波動率 | 1.094 |
| 下行波動率 | 1.114 |
| 收益率峰度 | 6.408 |
| 收益率偏度 | -0.065 |
| 最大單日漲幅 | 9.971 |
| 最大單日跌幅 | -9.319 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.982 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.871 |
| ATR百分比 | 1.911 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.054% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.872% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 41.181% |
| 下跌天數比例 | 50.094% |
| 平盤天數比例 | 8.725% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.188% | 1.347% | 90.924% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.101% | 0.790% | -32.298% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.732% | -1.057% | 59.490% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.980% | -0.691% | -30.307% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.060% |
| 平均漲跌幅 | 0.617% |
| 上漲比例 | 64.639% |
| 平均成交量(張) | 4176 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.233 |
| 價量變化相關性 | 0.220 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 243 | 158 | 65.021% |
| 3 | 下跌 | 749 | 325 | 43.391% |
| 5 | 上漲 | 29 | 18 | 62.069% |
| 5 | 下跌 | 237 | 102 | 43.038% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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