技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 58.394 |
MACD | 0.309 |
DIF | 0.309 |
EMA_12 | 31.183 |
EMA_26 | 30.875 |
MACD Signal | 0.306 |
MACD Histogram | 0.003 |
布林帶上軌 | 32.586 |
布林帶中軌 | 30.883 |
布林帶下軌 | 29.179 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.883
- 30.419
- 29.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.586
- 34.850
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.686 |
年化波動率 | 26.758 |
5日波動率 | 1.193 |
10日波動率 | 1.286 |
20日波動率 | 1.359 |
60日波動率 | 1.452 |
上行波動率 | 1.594 |
下行波動率 | 1.287 |
收益率峰度 | 75.452 |
收益率偏度 | 2.834 |
最大單日漲幅 | 37.618 |
最大單日跌幅 | -14.626 |
波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
平均真實範圍(ATR) | 0.703 |
ATR百分比 | 1.820 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
月初效應-上漲比例 | 44.154% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.029% |
上漲天數比例 | 40.156% |
下跌天數比例 | 49.408% |
平盤天數比例 | 10.436% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.647% | 1.387% | 105.439% |
價格上漲_成交量下降 | 20.011% | 0.774% | -34.733% |
價格下跌_成交量上升 | 25.713% | -0.967% | 105.662% |
價格下跌_成交量下降 | 31.630% | -0.703% | -35.838% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.333% |
平均漲跌幅 | 0.300% |
上漲比例 | 50.720% |
平均成交量(張) | 1381 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.358 |
價量變化相關性 | 0.225 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 235 | 138 | 58.723% |
3 | 下跌 | 785 | 318 | 40.510% |
5 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
5 | 下跌 | 282 | 113 | 40.071% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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