技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 58.394 |
| MACD | 0.309 |
| DIF | 0.309 |
| EMA_12 | 31.183 |
| EMA_26 | 30.875 |
| MACD Signal | 0.306 |
| MACD Histogram | 0.003 |
| 布林帶上軌 | 32.586 |
| 布林帶中軌 | 30.883 |
| 布林帶下軌 | 29.179 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 31.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.883
- 30.419
- 29.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.586
- 34.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.686 |
| 年化波動率 | 26.758 |
| 5日波動率 | 1.193 |
| 10日波動率 | 1.286 |
| 20日波動率 | 1.359 |
| 60日波動率 | 1.452 |
| 上行波動率 | 1.594 |
| 下行波動率 | 1.287 |
| 收益率峰度 | 75.452 |
| 收益率偏度 | 2.834 |
| 最大單日漲幅 | 37.618 |
| 最大單日跌幅 | -14.626 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.238 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.703 |
| ATR百分比 | 1.820 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.154% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.692% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.029% |
| 上漲天數比例 | 40.156% |
| 下跌天數比例 | 49.408% |
| 平盤天數比例 | 10.436% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.647% | 1.387% | 105.439% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.011% | 0.774% | -34.733% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.713% | -0.967% | 105.662% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.630% | -0.703% | -35.838% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.333% |
| 平均漲跌幅 | 0.300% |
| 上漲比例 | 50.720% |
| 平均成交量(張) | 1381 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.358 |
| 價量變化相關性 | 0.225 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 235 | 138 | 58.723% |
| 3 | 下跌 | 785 | 318 | 40.510% |
| 5 | 上漲 | 37 | 24 | 64.865% |
| 5 | 下跌 | 282 | 113 | 40.071% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 7 | 53.846% |
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