燦坤的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3718.00
平均收盤價37.07
收盤價標準差15.42
最高價79.40
最低價12.00
平均成交量(張)458.88
成交量標準差(張)908.48
平均成交金額22040951.14
平均成交筆數284.26
平均漲跌幅-0.06
上漲天數比例40.16
最大單日漲幅11.45
最大單日跌幅-10.00
年化波動率26.76
最大回撤-84.52

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一36.9615.44454.46288.44-0.0339.37
週二37.0015.36466.17286.65-0.1537.10
週三36.9815.45442.92280.690.0844.93
週四37.0215.43445.41283.54-0.1437.77
週五37.3815.44474.07282.44-0.0741.48
週六38.4817.861035.93263.27-0.5646.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0333.0585.8830.5930.350.230.020.000.21
2025-03-0431.9567.9230.8030.470.330.080.000.24
2025-03-0531.8568.5730.9630.570.390.140.000.24
2025-03-0631.6565.4231.0630.650.410.200.000.22
2025-03-0731.3061.4031.1030.700.400.240.000.16
2025-03-1031.1559.1331.1130.730.380.270.000.11
2025-03-1131.4560.5031.1630.790.370.290.000.09
2025-03-1231.4061.0231.2030.830.370.300.000.06
2025-03-1330.8555.8131.1430.830.310.300.000.01
2025-03-1431.4058.3931.1830.870.310.310.000.00

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2130.25-1賣出
2025-02-2430.35-2強烈賣出
2025-02-2530.200中性
2025-02-2630.250中性
2025-02-2730.050中性
2025-03-0333.05-3強烈賣出
2025-03-0431.95-1賣出
2025-03-0531.850中性
2025-03-0631.650中性
2025-03-0731.300中性
2025-03-1031.150中性
2025-03-1131.450中性
2025-03-1231.400中性
2025-03-1330.851買入
2025-03-1431.400中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2130.25持平持平持平賣出持平
2025-02-2430.35持平持平持平賣出賣出
2025-02-2530.20持平持平持平持平持平
2025-02-2630.25持平持平持平持平持平
2025-02-2730.05持平持平持平持平持平
2025-03-0333.05持平賣出持平賣出賣出
2025-03-0431.95持平持平持平賣出持平
2025-03-0531.85持平持平持平持平持平
2025-03-0631.65持平持平持平持平持平
2025-03-0731.30持平持平持平持平持平
2025-03-1031.15持平持平持平持平持平
2025-03-1131.45持平持平持平持平持平
2025-03-1231.40持平持平持平持平持平
2025-03-1330.85持平持平持平持平買入
2025-03-1431.40持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險20.43
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數58.29
索提諾比率-0.12
波動率比率(上行/下行)1.24
95%VaR-2.13
99%VaR-4.60

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.69
年化波動率26.76
5日波動率1.19
10日波動率1.29
20日波動率1.36
60日波動率1.45
上行波動率1.59
下行波動率1.29
收益率峰度75.45
收益率偏度2.83
最大單日漲幅37.62
最大單日跌幅-14.63
波動率比率(上行/下行)1.24
平均真實範圍(ATR)0.70
ATR百分比1.82

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.424314.575871637.5-0.347689
21.381913.382921656.250.35923
3-0.12537910.14951656.25-0.0287744
44.174588.467571573.33330.473325
5-3.727366.915081526.6667-0.563122
6-1.262679.037381526.6667-0.158158
70.8826935.933061533.33330.120684
81.4106415.22571526.66670.0817025
9-1.378085.078381540-0.304181
10-1.287017.526351533.3333-0.193145
11-1.570453.875881540-0.448187
121.416534.3747115600.285702

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
44.174588.467571573.33330.473325
121.416534.3747115600.285702
81.4106415.22571526.66670.0817025

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-3.727366.915081526.6667-0.563122
11-1.570453.875881540-0.448187
1-1.424314.575871637.5-0.347689

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
434.1745873.3333
12111.4165360
871.4106426.6667

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-3.7273673.3333
1110-1.5704560
112-1.4243162.5

綜合季節性策略建議


舉例：
1. 最佳買入時機：預估2月的強勢表現，提前在1月布局
2. 最佳賣出時機：在8月賣出，避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.01
趨勢持續性46.05

10日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.02
趨勢持續性44.59

20日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.04
趨勢持續性43.22

60日趨勢


指標數值
趨勢方向下降
趨勢強度-0.18
趨勢持續性40.18

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.04
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度3.74
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度3.27
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.12

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量-0.01
成交量動量55.84
動量持續性46.05

10日動量


指標數值
價格動量-0.02
成交量動量118.59
動量持續性44.59

20日動量


指標數值
價格動量-0.04
成交量動量79.39
動量持續性43.22

60日動量


指標數值
價格動量-0.18
成交量動量95.44
動量持續性40.18

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.03

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率39.89
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度3.27

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量33.30
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率31.46
長期上漲機率42.67

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.35760.08600.1014
Volume_Shares0.35761.00000.21590.3810
RSI_140.08600.21591.00000.5780
MACD0.10140.38100.57801.0000

相關係數解讀：



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.723%
下跌40.510%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-4.08%
3343-10.50%
4291-15.81%
531813.52%
630725.41%
732616.56%
832341.80%
930528.85%
1030837.66%
1132339.01%
12331-17.22%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 41.80%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -17.22%)

  • 平均準確率：12.88%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.41%
3343-0.29%
42911.72%
5318-1.89%
6307-0.98%
73260.61%
83230.62%
9305-0.66%
103080.32%
113230.62%
123311.21%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 1.72%)

  • 最差表現月份：5月 (準確率: -1.89%)

  • 平均準確率：0.06%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22450.82%
3343-7.29%
4291-9.97%
53184.40%
63073.26%
73264.29%
832316.72%
93059.51%
1030812.66%
1132316.10%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份：8月 (準確率: 16.72%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -9.97%)

  • 平均準確率：3.53%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
22450.82%
3343-0.87%
42912.41%
5318-1.26%
63070.33%
7326-0.61%
83230.93%
9305-0.33%
103080.00%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份：4月 (準確率: 2.41%)

  • 最差表現月份：1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率：0.06%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
2245-2.04%
3343-1.75%
4291-2.06%
5318-0.31%
63071.63%
73261.53%
83234.64%
93054.26%
103085.19%
11323-1.55%
12331-6.34%


  • 最佳表現月份：10月 (準確率: 5.19%)

  • 最差表現月份：12月 (準確率: -6.34%)

  • 平均準確率：0.21%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12985.03%
2245-4.08%
3343-0.29%
4291-7.90%
531812.58%
630721.17%
732610.74%
832318.89%
930516.07%
1030819.48%
1132322.60%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份：11月 (準確率: 22.60%)

  • 最差表現月份：4月 (準確率: -7.90%)

  • 平均準確率：9.02%


信號說明：



  • 綜合信號：RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號：移動平均線交叉信號

  • RSI信號：相對強弱指標信號（超買/超賣）

  • MACD信號：MACD交叉信號

  • 布林通道信號：價格突破布林通道信號

  • KD信號：KD隨機指標信號（超買/超賣）


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 31.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.883

  • 30.419

  • 29.950


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.586

  • 34.850


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅0.017
上漲比例44.154

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.013
上漲比例42.692

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.05553050.016589239.6163
2-0.0280568-0.013681140.6114
30.003406710.0080833742.0335
4-0.037526-0.016580138.3576

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.012212841.1125
2-0.060198136.014
3-0.039110640.3649
4-0.01331442.3256
5-0.00084459542.5676

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.029
上漲天數比例40.156
下跌天數比例49.408
平盤天數比例10.436

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.647
平均漲幅1.387
平均成交量變化(張)105.439

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.011
平均漲幅0.774
平均成交量變化(張)-34.733

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.713
平均跌幅-0.967
平均成交量變化(張)105.662

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.630
平均跌幅-0.703
平均成交量變化(張)-35.838

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.333
平均漲跌幅0.300
上漲比例50.720
平均成交量(張)1380.905

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.358
成交量變化與價格變化相關係數0.225

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%87.32-41.60%39.67%66.67%
最近一周-0.79%97.83-69.47%20.77%57.14%
最近半個月3.80%238.62-27.39%48.11%46.67%
最近一個月4.15%140.5139.24%33.09%43.33%
最近兩個月0.32%95.46-1.97%24.80%40.00%
最近三個月-5.42%81.9652.06%20.50%35.56%
最近半年-12.04%77.72-66.16%17.47%40.56%
最近一年-21.60%103.06-61.06%14.70%35.89%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天58.4/61.0/58.4/-2.622.8%/-5.4%/30.4%0.02/0.06/0.00/-0.06
最近一周60.2/65.4/58.4/-7.035.3%/-35.1%/30.4%0.09/0.22/0.00/-0.21
最近半個月62.7/56.0/58.4/2.466.4%/-82.2%/30.4%0.11/0.06/0.00/-0.06
最近一個月59.0/53.7/58.4/4.747.8%/-0.0%/30.4%0.09/0.10/0.00/-0.10
最近兩個月44.4/25.0/58.4/33.4-4.9%/101.3%/30.4%0.04/0.00/0.00/0.00
最近三個月38.2/34.2/58.4/24.2-27.9%/79.7%/30.4%0.02/-0.04/0.00/0.04
最近半年41.2/41.5/58.4/16.9-26.0%/137.6%/30.4%0.01/-0.04/0.00/0.05
最近一年43.3/80.5/58.4/-22.1-17.7%/-42.3%/30.4%0.01/0.26/0.00/-0.26

成交量分析


指標數值
近期平均成交量140.51張
成交量趨勢39.24%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點30.88
第2個買點30.42
第3個買點29.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位29.35 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標32.59 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略：

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合，成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略：



  6. 設置嚴格的停損點，建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化，確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢，避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考，實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性：99.48% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性：98.09% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性：92.00% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度：1.72個交易日

  • 波動特徵：

  • 短期(5日)波動率：27.14%

  • 中期(20日)波動率：27.09%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格：37.07

  • 價格波動範圍：12.00 ~ 79.40

  • 價格變異係數：41.61%


風險指標



  • 最大回撤：-84.52%

  • 回撤恢復天數：1131天

  • 風險調整後收益：-0.09


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率：0.32%

  • 近期波動率：24.80%

  • 近期最大回撤：-6.66%

  • 近期上漲天數比例：36.67%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現：+78.59%

  • 波動率相對表現：-1.99%

  • 回撤相對表現：+77.86%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率：41.38%

  • 近90日上漲機率：31.46%

  • 歷史整體上漲機率：42.67%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 22.22%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近，市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確，建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間：2025-03-15 13:33:57



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置