技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.895 |
| MACD | -0.149 |
| DIF | -0.149 |
| EMA_12 | 24.211 |
| EMA_26 | 24.360 |
| MACD Signal | -0.113 |
| MACD Histogram | -0.036 |
| 布林帶上軌 | 26.119 |
| 布林帶中軌 | 24.622 |
| 布林帶下軌 | 23.126 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.126
- 22.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.119
- 26.550
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.709 |
| 年化波動率 | 43.003 |
| 5日波動率 | 2.241 |
| 10日波動率 | 2.404 |
| 20日波動率 | 2.501 |
| 60日波動率 | 2.591 |
| 上行波動率 | 2.183 |
| 下行波動率 | 1.830 |
| 收益率峰度 | 3.044 |
| 收益率偏度 | 0.393 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.193 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.650 |
| ATR百分比 | 3.568 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.739% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.036% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.103% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 39.168% |
| 下跌天數比例 | 53.691% |
| 平盤天數比例 | 7.141% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.973% | 2.727% | 197.912% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.047% | 1.335% | -35.408% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.067% | -1.997% | 84.481% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.913% | -1.359% | -38.655% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.168% |
| 平均漲跌幅 | 2.196% |
| 上漲比例 | 74.519% |
| 平均成交量(張) | 3695 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.378 |
| 價量變化相關性 | 0.280 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 228 | 139 | 60.965% |
| 3 | 下跌 | 811 | 329 | 40.567% |
| 5 | 上漲 | 43 | 25 | 58.140% |
| 5 | 下跌 | 294 | 109 | 37.075% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 10 | 50.000% |
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