技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.634 |
| MACD | 0.384 |
| DIF | 0.384 |
| EMA_12 | 40.316 |
| EMA_26 | 39.932 |
| MACD Signal | 0.585 |
| MACD Histogram | -0.201 |
| 布林帶上軌 | 42.037 |
| 布林帶中軌 | 40.642 |
| 布林帶下軌 | 39.248 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 39.248
- 38.665
- 38.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.037
- 42.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.545 |
| 年化波動率 | 40.398 |
| 5日波動率 | 2.217 |
| 10日波動率 | 2.330 |
| 20日波動率 | 2.396 |
| 60日波動率 | 2.467 |
| 上行波動率 | 1.940 |
| 下行波動率 | 1.652 |
| 收益率峰度 | 2.633 |
| 收益率偏度 | 0.302 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.175 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.709 |
| ATR百分比 | 3.363 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 38.228% |
| 下跌天數比例 | 55.007% |
| 平盤天數比例 | 6.738% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.389% | 2.525% | 135.812% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.302% | 1.321% | -31.838% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.242% | -2.119% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.067% | -1.298% | -36.477% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.933% |
| 平均漲跌幅 | 1.888% |
| 上漲比例 | 73.514% |
| 平均成交量(張) | 15682 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.462 |
| 價量變化相關性 | 0.289 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 107 | 68.153% |
| 3 | 下跌 | 791 | 336 | 42.478% |
| 5 | 上漲 | 18 | 12 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 259 | 109 | 42.085% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 8 | 36.364% |
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