技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 39.370 |
MACD | -1.975 |
DIF | -1.975 |
EMA_12 | 258.207 |
EMA_26 | 260.181 |
MACD Signal | -2.364 |
MACD Histogram | 0.390 |
布林帶上軌 | 270.728 |
布林帶中軌 | 259.975 |
布林帶下軌 | 249.222 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 256.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 249.222
- 246.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 270.728
- 271.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.936 |
年化波動率 | 30.737 |
5日波動率 | 1.641 |
10日波動率 | 1.724 |
20日波動率 | 1.774 |
60日波動率 | 1.816 |
上行波動率 | 1.450 |
下行波動率 | 1.388 |
收益率峰度 | 4.551 |
收益率偏度 | 0.045 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.024 |
波動率比率(上行/下行) | 1.044 |
平均真實範圍(ATR) | 2.467 |
ATR百分比 | 2.407 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
月初效應-上漲比例 | 43.304% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
月底效應-上漲比例 | 44.744% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.060% |
上漲天數比例 | 44.000% |
下跌天數比例 | 49.638% |
平盤天數比例 | 6.362% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.295% | 1.807% | 60.484% |
價格上漲_成交量下降 | 22.658% | 1.095% | -27.858% |
價格下跌_成交量上升 | 24.027% | -1.564% | 56.816% |
價格下跌_成交量下降 | 29.020% | -0.888% | -28.305% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 4.752% |
平均漲跌幅 | 0.357% |
上漲比例 | 57.062% |
平均成交量(張) | 26738 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.616 |
價量變化相關性 | 0.105 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 302 | 174 | 57.616% |
3 | 下跌 | 643 | 284 | 44.168% |
5 | 上漲 | 63 | 30 | 47.619% |
5 | 下跌 | 206 | 87 | 42.233% |
10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
10 | 下跌 | 12 | 4 | 33.333% |
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