技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.370 |
| MACD | -1.975 |
| DIF | -1.975 |
| EMA_12 | 258.207 |
| EMA_26 | 260.181 |
| MACD Signal | -2.364 |
| MACD Histogram | 0.390 |
| 布林帶上軌 | 270.728 |
| 布林帶中軌 | 259.975 |
| 布林帶下軌 | 249.222 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 256.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 249.222
- 246.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 270.728
- 271.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.936 |
| 年化波動率 | 30.737 |
| 5日波動率 | 1.641 |
| 10日波動率 | 1.724 |
| 20日波動率 | 1.774 |
| 60日波動率 | 1.816 |
| 上行波動率 | 1.450 |
| 下行波動率 | 1.388 |
| 收益率峰度 | 4.551 |
| 收益率偏度 | 0.045 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.024 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.044 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.467 |
| ATR百分比 | 2.407 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.049% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 44.000% |
| 下跌天數比例 | 49.638% |
| 平盤天數比例 | 6.362% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.295% | 1.807% | 60.484% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.658% | 1.095% | -27.858% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.027% | -1.564% | 56.816% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.020% | -0.888% | -28.305% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 4.752% |
| 平均漲跌幅 | 0.357% |
| 上漲比例 | 57.062% |
| 平均成交量(張) | 26738 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.616 |
| 價量變化相關性 | 0.105 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 302 | 174 | 57.616% |
| 3 | 下跌 | 643 | 284 | 44.168% |
| 5 | 上漲 | 63 | 30 | 47.619% |
| 5 | 下跌 | 206 | 87 | 42.233% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 4 | 33.333% |
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