廣達的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價89.30
收盤價標準差61.26
最高價345.00
最低價45.40
平均成交量(張)12460.27
成交量標準差(張)15813.61
平均成交金額1710564367.50
平均成交筆數7474.62
平均漲跌幅-0.04
上漲天數比例44.00
最大單日漲幅10.78
最大單日跌幅-11.50
年化波動率30.74
最大回撤-46.75

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一89.9762.1211824.697501.17-0.0743.29
週二89.5461.5312291.757286.18-0.0045.68
週三88.9560.8012688.617553.31-0.0345.54
週四88.6760.3312414.917352.00-0.0642.63
週五89.9162.2013281.127815.33-0.0242.60
週六64.057.062726.231220.000.0553.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-03250.5048.62258.33261.93-3.59-3.660.000.07
2025-03-04258.5050.44258.36261.67-3.31-3.590.000.28
2025-03-05262.0053.33258.92261.70-2.78-3.430.000.65
2025-03-06260.5050.42259.16261.61-2.45-3.230.000.79
2025-03-07258.0048.39258.98261.34-2.36-3.060.000.70
2025-03-10261.0050.39259.29261.32-2.02-2.850.000.83
2025-03-11254.5042.54258.56260.81-2.25-2.730.000.48
2025-03-12259.5042.54258.70260.71-2.01-2.590.000.58
2025-03-13257.5043.18258.52260.48-1.96-2.460.000.50
2025-03-14256.5039.37258.21260.18-1.97-2.360.000.39

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-21270.00-2強烈賣出
2025-02-24265.00-2強烈賣出
2025-02-25254.500中性
2025-02-26260.000中性
2025-02-27250.501買入
2025-03-03250.501買入
2025-03-04258.50-1賣出
2025-03-05262.000中性
2025-03-06260.500中性
2025-03-07258.000中性
2025-03-10261.001買入
2025-03-11254.50-1賣出
2025-03-12259.500中性
2025-03-13257.500中性
2025-03-14256.500中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-21270.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-24265.00持平賣出持平持平賣出
2025-02-25254.50持平持平持平持平持平
2025-02-26260.00持平持平持平持平持平
2025-02-27250.50持平持平持平持平買入
2025-03-03250.50持平持平持平持平買入
2025-03-04258.50賣出持平持平持平持平
2025-03-05262.00持平持平持平持平持平
2025-03-06260.50持平持平持平持平持平
2025-03-07258.00持平持平持平持平持平
2025-03-10261.00買入持平持平持平持平
2025-03-11254.50賣出持平持平持平持平
2025-03-12259.50持平持平持平持平持平
2025-03-13257.50持平持平持平持平持平
2025-03-14256.50持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險22.04
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2476.12
索提諾比率0.53
波動率比率(上行/下行)1.04
95%VaR-2.74
99%VaR-5.57

6. 波動性指標


指標數值
日波動率1.94
年化波動率30.74
5日波動率1.64
10日波動率1.72
20日波動率1.77
60日波動率1.82
上行波動率1.45
下行波動率1.39
收益率峰度4.55
收益率偏度0.05
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.02
波動率比率(上行/下行)1.04
平均真實範圍(ATR)2.47
ATR百分比2.41

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10.9737384.866851662.50.16583
21.331046.040091662.50.192774
33.336838.887951662.50.356681
4-2.043145.127281540-0.43099
55.079610.46971553.33330.469254
64.80488.8847115800.522036
72.5611816.452315400.145543
8-1.635886.930141540-0.260103
9-0.1956834.892341553.3333-0.0740647
10-1.709919.656161553.3333-0.19434
110.9570856.629181566.66670.119233
123.199264.3582815800.695823

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
55.079610.46971553.33330.469254
64.80488.8847115800.522036
33.336838.887951662.50.356681

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
4-2.043145.127281540-0.43099
10-1.709919.656161553.3333-0.19434
8-1.635886.930141540-0.260103

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
545.079653.3333
654.804880
323.3368362.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
43-2.0431460
109-1.7099146.6667
87-1.6358860

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.27
趨勢持續性52.27

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.53
趨勢持續性54.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.08
趨勢持續性53.64

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.78
趨勢持續性50.85

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-0.85
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-1.26
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度0.04
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-7.23

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.27
成交量動量24.22
動量持續性52.27

10日動量


指標數值
價格動量0.53
成交量動量26.76
動量持續性54.01

20日動量


指標數值
價格動量1.08
成交量動量28.30
動量持續性53.64

60日動量


指標數值
價格動量3.78
成交量動量40.02
動量持續性50.85

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率30.79
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度0.04

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量12717.40
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率47.19
長期上漲機率46.97

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.61620.07310.2843
Volume_Shares0.61621.00000.09530.5218
RSI_140.07310.09531.00000.4615
MACD0.28430.52180.46151.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲57.616%
下跌44.168%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-51.68%
2245-17.55%
3343-17.49%
429118.56%
5318-26.10%
6307-41.04%
7326-44.17%
833066.36%
93050.66%
1030815.91%
11323-7.12%
12331-34.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 66.36%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -51.68%)

  • 平均準確率:-11.51%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-1.22%
3343-0.29%
4291-0.34%
53180.94%
63070.33%
7326-0.92%
8330-0.30%
9305-0.33%
103080.32%
113230.00%
123311.21%


  • 最佳表現月份:12月 (準確率: 1.21%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -1.22%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-18.79%
2245-0.41%
3343-4.66%
42916.19%
5318-9.12%
6307-18.89%
7326-15.03%
833029.09%
93051.64%
103085.19%
11323-3.41%
12331-11.48%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 29.09%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -18.89%)

  • 平均準確率:-3.31%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-1.63%
33431.46%
4291-1.37%
53181.89%
6307-0.33%
7326-1.53%
83301.21%
93050.00%
10308-0.65%
113230.31%
123311.51%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 1.89%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -1.68%)

  • 平均準確率:-0.07%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.36%
22450.41%
3343-1.75%
42913.09%
5318-2.20%
6307-6.19%
7326-5.21%
83304.55%
93051.64%
103083.25%
113230.31%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.55%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -6.19%)

  • 平均準確率:-0.99%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
1298-27.18%
2245-14.69%
3343-12.24%
429111.00%
5318-17.61%
6307-15.96%
7326-21.47%
833031.82%
9305-2.30%
103087.79%
11323-4.33%
12331-20.24%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 31.82%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -27.18%)

  • 平均準確率:-7.12%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 256.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 249.222

  • 246.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 270.728

  • 271.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.006
上漲比例43.304

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.049
上漲比例44.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
10.003611740.086712246.8397
2-0.02532750.11636343.8865
3-0.0781478-0.026331442.4558
4-0.1316010.044956443.0353

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
10.016103743.7877
2-0.079316344.4959
3-0.091334144.0137
4-0.076220942.4419
5-0.07077747.6351

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.060
上漲天數比例44.000
下跌天數比例49.638
平盤天數比例6.362

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.295
平均漲幅1.807
平均成交量變化(張)60.484

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例22.658
平均漲幅1.095
平均成交量變化(張)-27.858

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例24.027
平均跌幅-1.564
平均成交量變化(張)56.816

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例29.020
平均跌幅-0.888
平均成交量變化(張)-28.305

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率4.752
平均漲跌幅0.357
上漲比例57.062
平均成交量(張)26737.569

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.616
成交量變化與價格變化相關係數0.105

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.16%16072.51-36.10%4.29%33.33%
最近一周-1.54%18442.82-0.54%25.31%57.14%
最近半個月-5.00%21656.5130.02%34.37%60.00%
最近一個月-4.82%23898.05-42.53%43.03%56.67%
最近兩個月-12.46%22327.25-14.01%36.67%51.67%
最近三個月-17.26%22836.37-33.41%34.43%43.33%
最近半年-11.70%26461.58-63.20%43.22%44.44%
最近一年1.79%33894.45-61.81%44.27%43.84%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天41.7/42.5/39.4/-3.2-21.2%/-26.0%/-32.3%0.49/0.58/0.39/-0.19
最近一周45.3/50.4/39.4/-11.1-15.3%/-45.0%/-32.3%0.61/0.79/0.39/-0.40
最近半個月53.9/77.6/39.4/-38.2-2.6%/-89.4%/-32.3%0.99/3.08/0.39/-2.69
最近一個月45.4/41.3/39.4/-2.0-14.8%/8.6%/-32.3%0.33/-1.28/0.39/1.67
最近兩個月43.5/46.3/39.4/-6.9-25.6%/-13.7%/-32.3%-0.07/-0.33/0.39/0.72
最近三個月45.8/78.1/39.4/-38.8-20.2%/-85.4%/-32.3%-0.55/2.14/0.39/-1.75
最近半年49.5/52.8/39.4/-13.4-3.6%/-102.4%/-32.3%-0.11/-0.31/0.39/0.70
最近一年51.1/47.7/39.4/-8.44.3%/-39.5%/-32.3%-0.13/-2.30/0.39/2.69

成交量分析


指標數值
近期平均成交量23898.05張
成交量趨勢-42.53%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點249.22
第2個買點246.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位241.08 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標270.73 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:98.06% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.99% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:30.23%

  • 中期(20日)波動率:31.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:89.30

  • 價格波動範圍:45.40 ~ 345.00

  • 價格變異係數:68.60%


風險指標



  • 最大回撤:-46.75%

  • 回撤恢復天數:-2天

  • 風險調整後收益:0.38


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-12.46%

  • 近期波動率:36.67%

  • 近期最大回撤:-20.47%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2717.52%

  • 波動率相對表現:+6.04%

  • 回撤相對表現:+26.28%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:47.19%

  • 歷史整體上漲機率:46.97%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 55.56%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:28



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