技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 21.495 |
MACD | -1.205 |
DIF | -1.205 |
EMA_12 | 64.371 |
EMA_26 | 65.576 |
MACD Signal | -0.854 |
MACD Histogram | -0.351 |
布林帶上軌 | 71.002 |
布林帶中軌 | 66.015 |
布林帶下軌 | 61.028 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 63.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.028
- 61.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.900
- 71.002
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 3.159 |
年化波動率 | 50.148 |
5日波動率 | 2.357 |
10日波動率 | 2.531 |
20日波動率 | 2.655 |
60日波動率 | 2.824 |
上行波動率 | 3.171 |
下行波動率 | 1.777 |
收益率峰度 | 103.679 |
收益率偏度 | 5.038 |
最大單日漲幅 | 76.377 |
最大單日跌幅 | -10.355 |
波動率比率(上行/下行) | 1.785 |
平均真實範圍(ATR) | 1.375 |
ATR百分比 | 3.507 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
月初效應-上漲比例 | 43.828% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.123% |
月底效應-上漲比例 | 39.433% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.144% |
上漲天數比例 | 38.627% |
下跌天數比例 | 55.135% |
平盤天數比例 | 6.211% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.135% | 2.832% | 163.883% |
價格上漲_成交量下降 | 20.648% | 1.598% | -32.976% |
價格下跌_成交量上升 | 22.310% | -1.967% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 32.907% | -1.395% | -37.163% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.025% |
平均漲跌幅 | 2.485% |
上漲比例 | 75.000% |
平均成交量(張) | 7480 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.273 |
價量變化相關性 | 0.196 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 216 | 131 | 60.648% |
3 | 下跌 | 844 | 333 | 39.455% |
5 | 上漲 | 37 | 18 | 48.649% |
5 | 下跌 | 307 | 125 | 40.717% |
10 | 上漲 | 5 | 1 | 20.000% |
10 | 下跌 | 34 | 11 | 32.353% |
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