凱美的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3671.00
平均收盤價36.05
收盤價標準差30.48
最高價146.50
最低價3.40
平均成交量(張)2526.31
成交量標準差(張)4431.37
平均成交金額128567301.31
平均成交筆數1351.65
平均漲跌幅-0.23
上漲天數比例38.63
最大單日漲幅12.46
最大單日跌幅-12.88
年化波動率50.15
最大回撤-72.95

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一35.9230.162405.011268.38-0.2839.50
週二36.0730.442569.261358.01-0.3536.34
週三36.2830.712599.921416.81-0.0543.32
週四36.2130.752506.651335.41-0.2935.65
週五36.1630.532554.351385.49-0.1838.16
週六16.0113.012197.39985.07-0.5046.67

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0364.3026.9267.4667.58-0.120.320.00-0.44
2025-03-0464.5028.3067.0167.35-0.340.190.00-0.53
2025-03-0564.8032.0466.6767.16-0.490.050.00-0.55
2025-03-0664.0019.5966.2666.93-0.67-0.090.00-0.58
2025-03-0763.1019.1965.7766.64-0.87-0.250.00-0.63
2025-03-1063.3021.8765.3966.40-1.01-0.400.00-0.61
2025-03-1162.9021.6565.0166.14-1.13-0.550.00-0.58
2025-03-1264.1031.4364.8765.99-1.12-0.660.00-0.46
2025-03-1362.9026.3264.5765.76-1.19-0.770.00-0.43
2025-03-1463.3021.5064.3765.58-1.21-0.850.00-0.35

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2169.400中性
2025-02-2469.300中性
2025-02-2568.101買入
2025-02-2667.50-1賣出
2025-02-2766.202強烈買入
2025-03-0364.303強烈買入
2025-03-0464.502強烈買入
2025-03-0564.800中性
2025-03-0664.002強烈買入
2025-03-0763.102強烈買入
2025-03-1063.302強烈買入
2025-03-1162.901買入
2025-03-1264.100中性
2025-03-1362.901買入
2025-03-1463.301買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2169.40持平持平持平持平持平
2025-02-2469.30持平持平持平持平持平
2025-02-2568.10持平持平持平持平買入
2025-02-2667.50賣出持平賣出持平買入
2025-02-2766.20持平買入持平持平買入
2025-03-0364.30持平買入持平買入買入
2025-03-0464.50持平買入持平買入持平
2025-03-0564.80持平持平持平持平持平
2025-03-0664.00持平買入持平持平買入
2025-03-0763.10持平買入持平持平買入
2025-03-1063.30持平買入持平持平買入
2025-03-1162.90持平買入持平持平持平
2025-03-1264.10持平持平持平持平持平
2025-03-1362.90持平買入持平持平持平
2025-03-1463.30持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險28.20
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1514.59
索提諾比率0.96
波動率比率(上行/下行)1.78
95%VaR-4.08
99%VaR-7.23

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.16
年化波動率50.15
5日波動率2.36
10日波動率2.53
20日波動率2.66
60日波動率2.82
上行波動率3.17
下行波動率1.78
收益率峰度103.68
收益率偏度5.04
最大單日漲幅76.38
最大單日跌幅-10.35
波動率比率(上行/下行)1.78
平均真實範圍(ATR)1.38
ATR百分比3.51

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
11.6997610.01111656.250.15314
26.275612.95581662.50.47152
3-1.182328.915611650-0.151306
48.771220.16881566.66670.426626
5-1.37619.032961540-0.170793
61.4420623.760615400.053677
7-2.558359.048791533.3333-0.301147
8-1.628929.391191540-0.191199
9-2.2451114.00191546.6667-0.172247
10-3.9002811.81071540-0.344346
117.4635517.88251553.33330.408047
125.0999513.79541553.33330.357604

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
48.771220.16881566.66670.426626
117.4635517.88251553.33330.408047
26.275612.95581662.50.47152

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
10-3.9002811.81071540-0.344346
7-2.558359.048791533.3333-0.301147
9-2.2451114.00191546.6667-0.172247

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
438.771266.6667
11107.4635553.3333
216.275662.5

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
109-3.9002860
76-2.5583566.6667
98-2.2451153.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.59
趨勢持續性48.82

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.18
趨勢持續性49.01

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.41
趨勢持續性50.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度7.81
趨勢持續性53.17

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.00
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-6.05
20日均線趨勢_趨勢方向下降
20日均線趨勢_趨勢強度-0.17
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-0.03

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.59
成交量動量inf
動量持續性48.82

10日動量


指標數值
價格動量1.18
成交量動量inf
動量持續性49.01

20日動量


指標數值
價格動量2.41
成交量動量inf
動量持續性50.45

60日動量


指標數值
價格動量7.82
成交量動量inf
動量持續性53.15

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.01
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.17
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢下降
趨勢強度0.17

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量320.65
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率37.93
中期上漲機率40.45
長期上漲機率44.80

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27340.04330.1585
Volume_Shares0.27341.00000.29440.3885
RSI_140.04330.29441.00000.4824
MACD0.15850.38850.48241.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.648%
下跌39.455%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12987.72%
2245-47.76%
33439.04%
4291-8.25%
531836.16%
63073.58%
732643.56%
832318.27%
928713.24%
1029942.47%
11303-13.53%
12331-15.41%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 43.56%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -47.76%)

  • 平均準確率:7.43%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12981.68%
22450.00%
3343-0.87%
42910.00%
53180.63%
6307-0.33%
7326-0.61%
8323-0.31%
92870.00%
102990.33%
113031.98%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 1.98%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:0.03%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.68%
2245-21.63%
3343-0.58%
4291-4.12%
531814.15%
63072.93%
732617.18%
83234.64%
9287-5.23%
1029915.38%
11303-9.90%
12331-5.44%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 17.18%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -21.63%)

  • 平均準確率:0.48%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-0.82%
3343-0.29%
42910.34%
53180.63%
6307-0.65%
7326-0.31%
83231.24%
9287-2.09%
102991.00%
113032.31%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:11月 (準確率: 2.31%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -2.11%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-4.03%
2245-11.84%
33430.87%
4291-7.56%
53182.20%
6307-4.56%
73262.76%
83234.02%
9287-2.09%
102993.01%
11303-4.95%
12331-7.55%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 4.02%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -11.84%)

  • 平均準確率:-2.48%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129811.41%
2245-13.47%
33439.91%
42913.09%
531818.55%
63076.19%
732624.54%
83238.67%
928722.65%
1029922.74%
11303-2.97%
123311.81%


  • 最佳表現月份:7月 (準確率: 24.54%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -13.47%)

  • 平均準確率:9.43%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 63.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 61.028

  • 61.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 70.900

  • 71.002


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.046
上漲比例43.828

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.123
上漲比例39.433

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1460340.13694938.9391
2-0.1611790.12152439.083
3-0.219979-0.069519936.3248
4-0.04922830.27444840.1929

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.11973940.7453
2-0.2421935.9096
3-0.11642638.488
4-0.12505237.4854
5-0.067645144.3686

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.144
上漲天數比例38.627
下跌天數比例55.135
平盤天數比例6.211

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.135
平均漲幅2.832
平均成交量變化(張)163.883

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.648
平均漲幅1.598
平均成交量變化(張)-32.976

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.310
平均跌幅-1.967
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.907
平均跌幅-1.395
平均成交量變化(張)-37.163

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.025
平均漲跌幅2.485
上漲比例75.000
平均成交量(張)7479.709

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.273
成交量變化與價格變化相關係數0.196

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天-1.25%346.80-1.46%28.15%66.67%
最近一周-1.09%368.26-7.65%22.27%57.14%
最近半個月-8.79%511.66-47.72%20.53%46.67%
最近一個月-7.32%1262.92-96.51%30.19%36.67%
最近兩個月-11.96%1491.47-93.22%35.77%36.67%
最近三個月-5.80%2128.9164.06%42.92%40.00%
最近半年-12.08%1355.31-79.53%38.81%40.00%
最近一年-6.08%1019.57-17.03%33.20%38.36%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天26.4/31.4/21.5/-9.9-57.8%/-3.1%/-54.4%-0.41/-0.46/-0.35/0.11
最近一周23.1/19.6/21.5/1.9-76.5%/42.3%/-54.4%-0.52/-0.58/-0.35/0.23
最近半個月32.4/63.3/21.5/-41.8-62.3%/-88.7%/-54.4%-0.35/0.09/-0.35/-0.44
最近一個月45.9/52.8/21.5/-31.3-11.2%/-91.9%/-54.4%0.07/0.39/-0.35/-0.75
最近兩個月43.8/64.0/21.5/-42.5-23.5%/-79.9%/-54.4%-0.18/1.03/-0.35/-1.38
最近三個月44.6/55.0/21.5/-33.5-20.3%/-61.2%/-54.4%-0.05/0.08/-0.35/-0.43
最近半年47.9/61.3/21.5/-39.8-8.3%/-126.6%/-54.4%-0.05/0.01/-0.35/-0.36
最近一年49.2/86.9/21.5/-65.4-3.6%/-132.8%/-54.4%-0.01/0.89/-0.35/-1.24

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1262.92張
成交量趨勢-96.51%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點61.03
第2個買點61.00

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位59.78 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標70.90 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.38% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.47% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:83.68% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.77個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:50.78%

  • 中期(20日)波動率:53.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:36.05

  • 價格波動範圍:3.40 ~ 146.50

  • 價格變異係數:84.56%


風險指標



  • 最大回撤:-72.95%

  • 回撤恢復天數:522天

  • 風險調整後收益:0.54


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-11.96%

  • 近期波動率:35.77%

  • 近期最大回撤:-15.72%

  • 近期上漲天數比例:40.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-4254.49%

  • 波動率相對表現:-14.58%

  • 回撤相對表現:+57.23%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:37.93%

  • 近90日上漲機率:40.45%

  • 歷史整體上漲機率:44.80%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 57.14%

  • 2025-02: 33.33%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率低於歷史平均,市場弱勢


基於上漲機率的交易建議



  • 市場偏空頭,建議謹慎操作

  • 可考慮等待市場轉強再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:32:09



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