技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 53.680 |
| MACD | 0.180 |
| DIF | 0.180 |
| EMA_12 | 43.929 |
| EMA_26 | 43.750 |
| MACD Signal | 0.031 |
| MACD Histogram | 0.148 |
| 布林帶上軌 | 45.376 |
| 布林帶中軌 | 43.663 |
| 布林帶下軌 | 41.949 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.253
- 43.663
- 41.949
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.376
- 45.900
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.458 |
| 年化波動率 | 54.900 |
| 5日波動率 | 2.156 |
| 10日波動率 | 2.318 |
| 20日波動率 | 2.451 |
| 60日波動率 | 2.638 |
| 上行波動率 | 4.012 |
| 下行波動率 | 1.709 |
| 收益率峰度 | 817.605 |
| 收益率偏度 | 19.718 |
| 最大單日漲幅 | 144.444 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.347 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.679 |
| ATR百分比 | 3.165 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.289% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.290% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 39.946% |
| 下跌天數比例 | 54.482% |
| 平盤天數比例 | 5.545% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.764% | 2.406% | 100.439% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.050% | 1.488% | -30.220% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.503% | -1.969% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.682% | -1.181% | -33.047% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.664% |
| 平均漲跌幅 | 1.902% |
| 上漲比例 | 71.031% |
| 平均成交量(張) | 62724 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.273 |
| 價量變化相關性 | 0.206 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 260 | 140 | 53.846% |
| 3 | 下跌 | 815 | 329 | 40.368% |
| 5 | 上漲 | 56 | 29 | 51.786% |
| 5 | 下跌 | 290 | 123 | 42.414% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 11 | 4 | 36.364% |
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