大同的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3715.00
平均收盤價19.78
收盤價標準差14.30
最高價72.50
最低價4.43
平均成交量(張)20426.67
成交量標準差(張)30177.38
平均成交金額522896473.80
平均成交筆數5565.42
平均漲跌幅-0.12
上漲天數比例39.95
最大單日漲幅14.98
最大單日跌幅-10.62
年化波動率54.90
最大回撤-72.18

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一19.8014.3819016.015370.78-0.2838.41
週二19.8114.3419809.405407.08-0.0541.09
週三19.7414.2120211.395543.740.0642.99
週四19.7814.2320711.065595.92-0.1939.17
週五19.9514.4622303.585931.20-0.1537.96
週六10.946.3625625.284806.800.2740.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0342.1547.9743.1243.37-0.26-0.340.000.08
2025-03-0441.9049.6542.9343.27-0.34-0.340.000.00
2025-03-0545.1565.7043.2743.41-0.14-0.300.000.17
2025-03-0644.4057.2143.4443.48-0.03-0.250.000.21
2025-03-0744.3555.3843.5843.540.04-0.190.000.23
2025-03-1044.8059.0943.7743.640.13-0.130.000.26
2025-03-1143.7551.8943.7743.640.12-0.080.000.20
2025-03-1244.1055.4543.8243.680.14-0.030.000.17
2025-03-1343.4547.8043.7643.660.10-0.010.000.11
2025-03-1444.8553.6843.9343.750.180.030.000.15

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2144.000中性
2025-02-2443.350中性
2025-02-2544.10-1賣出
2025-02-2643.600中性
2025-02-2742.800中性
2025-03-0342.151買入
2025-03-0441.901買入
2025-03-0545.15-2強烈賣出
2025-03-0644.400中性
2025-03-0744.350中性
2025-03-1044.800中性
2025-03-1143.750中性
2025-03-1244.100中性
2025-03-1343.450中性
2025-03-1444.850中性

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2144.00持平持平持平持平持平
2025-02-2443.35持平持平持平持平持平
2025-02-2544.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2643.60持平持平持平持平持平
2025-02-2742.80持平持平持平持平持平
2025-03-0342.15持平持平持平持平買入
2025-03-0441.90持平持平持平持平買入
2025-03-0545.15持平持平持平賣出賣出
2025-03-0644.40持平持平持平持平持平
2025-03-0744.35持平持平持平持平持平
2025-03-1044.80持平持平持平持平持平
2025-03-1143.75持平持平持平持平持平
2025-03-1244.10持平持平持平持平持平
2025-03-1343.45持平持平持平持平持平
2025-03-1444.85持平持平持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險27.13
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2310.62
索提諾比率0.79
波動率比率(上行/下行)2.35
95%VaR-3.67
99%VaR-6.99

6. 波動性指標


指標數值
日波動率3.46
年化波動率54.90
5日波動率2.16
10日波動率2.32
20日波動率2.45
60日波動率2.64
上行波動率4.01
下行波動率1.71
收益率峰度817.61
收益率偏度19.72
最大單日漲幅144.44
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)2.35
平均真實範圍(ATR)0.68
ATR百分比3.17

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
13.8376821.49291643.750.170802
25.001948.413421662.50.57471
3-2.424449.283891631.25-0.279098
4-2.821947.94921520-0.375963
5-2.9491111.60151533.3333-0.268567
63.0427912.54621533.33330.229243
71.2565214.990315600.0727035
8-1.694959.975721540-0.186615
93.7308214.35781553.33330.248237
102.2372112.27431553.33330.168689
114.8603612.39551566.66670.378661
120.13953513.27871566.6667-0.00204324

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.001948.413421662.50.57471
114.8603612.39551566.66670.378661
13.8376821.49291643.750.170802

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
5-2.9491111.60151533.3333-0.268567
4-2.821947.94921520-0.375963
3-2.424449.283891631.25-0.279098

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.0019462.5
11104.8603666.6667
1123.8376843.75

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
54-2.9491166.6667
43-2.8219480
32-2.4244468.75

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.48
趨勢持續性46.89

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.96
趨勢持續性47.27

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.91
趨勢持續性48.67

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.82
趨勢持續性51.63

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向上升
5日均線趨勢_趨勢強度0.16
10日均線趨勢_趨勢方向上升
10日均線趨勢_趨勢強度1.32
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度1.75
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-5.79

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.48
成交量動量inf
動量持續性46.89

10日動量


指標數值
價格動量0.96
成交量動量inf
動量持續性47.24

20日動量


指標數值
價格動量1.91
成交量動量inf
動量持續性48.67

60日動量


指標數值
價格動量5.84
成交量動量inf
動量持續性51.63

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率nan

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率36.70
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度1.75

市場情緒


指標數值
RSI狀態中性
RSI趨勢上升

成交量狀態


指標數值
當前成交量24848.17
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率46.07
長期上漲機率45.83

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.27340.08120.1822
Volume_Shares0.27341.00000.27300.4046
RSI_140.08120.27301.00000.5066
MACD0.18220.40460.50661.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲53.846%
下跌40.368%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
1298-8.39%
2245-25.31%
333722.85%
428732.75%
531848.11%
6307-3.26%
732616.26%
833030.61%
9305-2.95%
10308-1.95%
113230.93%
12331-2.72%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 48.11%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -25.31%)

  • 平均準確率:8.91%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.34%
22451.63%
3337-1.48%
42870.00%
53180.31%
63070.00%
73260.92%
83300.00%
9305-0.33%
103080.00%
113230.62%
123310.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.48%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-8.98%
33377.12%
42876.62%
531816.35%
6307-8.79%
73267.06%
833013.33%
9305-0.98%
10308-3.25%
113230.93%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 16.35%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -8.98%)

  • 平均準確率:1.99%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3337-0.89%
42870.35%
53180.31%
63070.33%
73260.31%
8330-0.61%
93050.98%
10308-1.95%
113231.24%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.63%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.95%)

  • 平均準確率:0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-7.05%
2245-6.94%
3337-1.48%
4287-0.35%
53185.03%
6307-2.61%
73260.92%
83302.42%
9305-1.31%
10308-0.97%
11323-3.72%
12331-2.11%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 5.03%)

  • 最差表現月份:1月 (準確率: -7.05%)

  • 平均準確率:-1.51%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
12984.36%
2245-12.65%
333719.58%
428726.13%
531826.10%
63077.82%
73267.06%
833015.45%
9305-1.31%
103084.22%
113231.86%
123311.51%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 26.13%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -12.65%)

  • 平均準確率:8.34%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 44.850


潛在支撐位 (由高到低)



  • 44.253

  • 43.663

  • 41.949


潛在阻力位 (由低到高)



  • 45.376

  • 45.900


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.055
上漲比例41.289

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.035
上漲比例37.290

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.02258250.10234643.4091
2-0.03703950.11528637.3904
3-0.02455780.040277639.334
4-0.02440750.11608239.8129

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.04636841.2833
2-0.023259937.935
30.0070011442.9875
4-0.045116837.5729
5-0.033720139.9317

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.027
上漲天數比例39.946
下跌天數比例54.482
平盤天數比例5.545

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.764
平均漲幅2.406
平均成交量變化(張)100.439

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例21.050
平均漲幅1.488
平均成交量變化(張)-30.220

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.503
平均跌幅-1.969
平均成交量變化(張)inf

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例31.682
平均跌幅-1.181
平均成交量變化(張)-33.047

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.664
平均漲跌幅1.902
上漲比例71.031
平均成交量(張)62724.450

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.273
成交量變化與價格變化相關係數0.206

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天1.70%17598.7389.08%52.71%66.67%
最近一周1.01%23559.00-58.13%31.37%57.14%
最近半個月1.93%29437.05-52.41%42.85%40.00%
最近一個月2.51%20307.6580.93%34.30%50.00%
最近兩個月-4.78%19477.46107.76%31.59%45.00%
最近三個月-0.88%18340.13293.73%35.87%43.33%
最近半年-22.14%19494.06-84.59%37.30%38.89%
最近一年-7.72%30210.0449.29%40.71%38.63%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天52.3/55.5/53.7/-1.832.0%/35.5%/69.3%0.14/0.17/0.15/-0.02
最近一周54.4/57.2/53.7/-3.546.5%/-2.9%/69.3%0.19/0.21/0.15/-0.06
最近半個月56.9/59.1/53.7/-5.439.1%/-7.6%/69.3%0.19/0.31/0.15/-0.16
最近一個月49.1/35.9/53.7/17.89.0%/106.3%/69.3%0.09/-0.21/0.15/0.36
最近兩個月44.5/48.2/53.7/5.5-13.6%/85.7%/69.3%-0.02/-0.17/0.15/0.31
最近三個月47.6/31.2/53.7/22.5-0.8%/104.8%/69.3%0.02/-0.20/0.15/0.35
最近半年46.0/57.9/53.7/-4.2-12.7%/27.5%/69.3%0.04/0.28/0.15/-0.14
最近一年47.4/42.2/53.7/11.4-4.6%/126.2%/69.3%0.00/-0.31/0.15/0.46

成交量分析


指標數值
近期平均成交量20307.65張
成交量趨勢80.93%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點44.25
第2個買點43.66
第3個買點41.95

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位41.11 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標45.38 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.46% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.76% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:88.61% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.81個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:56.06%

  • 中期(20日)波動率:54.12%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:19.78

  • 價格波動範圍:4.43 ~ 72.50

  • 價格變異係數:72.33%


風險指標



  • 最大回撤:-72.18%

  • 回撤恢復天數:-1167天

  • 風險調整後收益:0.39


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-4.78%

  • 近期波動率:31.59%

  • 近期最大回撤:-14.30%

  • 近期上漲天數比例:45.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2885.50%

  • 波動率相對表現:-23.61%

  • 回撤相對表現:+57.88%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:46.07%

  • 歷史整體上漲機率:45.83%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:31:56



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