技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 28.144 |
| MACD | 0.416 |
| DIF | 0.416 |
| EMA_12 | 87.742 |
| EMA_26 | 87.326 |
| MACD Signal | 1.340 |
| MACD Histogram | -0.925 |
| 布林帶上軌 | 94.377 |
| 布林帶中軌 | 89.460 |
| 布林帶下軌 | 84.543 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 86.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 84.543
- 83.360
- 83.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.100
- 94.377
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 10.744 |
| 年化波動率 | 170.549 |
| 5日波動率 | 3.160 |
| 10日波動率 | 3.518 |
| 20日波動率 | 3.880 |
| 60日波動率 | 4.605 |
| 上行波動率 | 16.032 |
| 下行波動率 | 2.169 |
| 收益率峰度 | 2847.391 |
| 收益率偏度 | 50.145 |
| 最大單日漲幅 | 612.171 |
| 最大單日跌幅 | -15.663 |
| 波動率比率(上行/下行) | 7.390 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.012 |
| ATR百分比 | 4.212 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.128% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.377% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.101% |
| 上漲天數比例 | 40.843% |
| 下跌天數比例 | 46.948% |
| 平盤天數比例 | 11.885% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.231% | 3.303% | 163.330% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.909% | 3.386% | -37.310% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.689% | -2.198% | 1219.814% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.171% | -1.711% | -38.782% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.319% |
| 平均漲跌幅 | 2.076% |
| 上漲比例 | 62.042% |
| 平均成交量(張) | 2465 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.112 |
| 價量變化相關性 | 0.063 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 242 | 143 | 59.091% |
| 3 | 下跌 | 776 | 314 | 40.464% |
| 5 | 上漲 | 38 | 23 | 60.526% |
| 5 | 下跌 | 280 | 105 | 37.500% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 9 | 37.500% |
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