倫飛的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3702.00
平均收盤價20.81
收盤價標準差36.56
最高價165.00
最低價1.29
平均成交量(張)794.94
成交量標準差(張)1771.10
平均成交金額23988138.54
平均成交筆數337.07
平均漲跌幅-0.02
上漲天數比例40.84
最大單日漲幅22.11
最大單日跌幅-18.09
年化波動率170.55
最大回撤-81.48

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一20.9036.52771.07325.91-0.0142.42
週二20.7536.37743.76309.91-0.1539.25
週三20.7136.57818.25350.210.0037.35
週四20.7836.69815.80344.100.0941.62
週五21.2937.04830.94359.78-0.0443.45
週六2.960.86574.77133.600.2753.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0389.0066.8089.6687.052.602.66-1.00-0.05
2025-03-0491.1056.2289.8887.352.532.630.00-0.11
2025-03-0590.3044.7289.9487.572.372.580.00-0.21
2025-03-0691.2052.2690.1487.842.302.520.00-0.23
2025-03-0788.7049.3989.9287.902.012.420.00-0.41
2025-03-1087.9047.3789.6187.901.702.280.00-0.58
2025-03-1184.6036.2788.8487.661.182.060.00-0.88
2025-03-1285.8040.5988.3787.520.851.820.00-0.97
2025-03-1386.0035.8388.0087.410.601.570.00-0.98
2025-03-1486.3028.1487.7487.330.421.340.00-0.92

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2193.60-2強烈賣出
2025-02-2493.50-2強烈賣出
2025-02-2591.60-1賣出
2025-02-2691.40-1賣出
2025-02-2789.700中性
2025-03-0389.00-1賣出
2025-03-0491.100中性
2025-03-0590.300中性
2025-03-0691.200中性
2025-03-0788.700中性
2025-03-1087.900中性
2025-03-1184.602強烈買入
2025-03-1285.800中性
2025-03-1386.000中性
2025-03-1486.301買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2193.60持平賣出持平持平賣出
2025-02-2493.50持平賣出持平持平賣出
2025-02-2591.60持平賣出持平持平持平
2025-02-2691.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2789.70持平持平持平持平持平
2025-03-0389.00持平持平賣出持平持平
2025-03-0491.10持平持平持平持平持平
2025-03-0590.30持平持平持平持平持平
2025-03-0691.20持平持平持平持平持平
2025-03-0788.70持平持平持平持平持平
2025-03-1087.90賣出持平持平持平買入
2025-03-1184.60持平持平持平買入買入
2025-03-1285.80持平持平持平持平持平
2025-03-1386.00持平持平持平持平持平
2025-03-1486.30持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險34.44
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2447.00
索提諾比率1.80
波動率比率(上行/下行)7.39
95%VaR-5.26
99%VaR-9.68

6. 波動性指標


指標數值
日波動率10.74
年化波動率170.55
5日波動率3.16
10日波動率3.52
20日波動率3.88
60日波動率4.60
上行波動率16.03
下行波動率2.17
收益率峰度2847.39
收益率偏度50.15
最大單日漲幅612.17
最大單日跌幅-15.66
波動率比率(上行/下行)7.39
平均真實範圍(ATR)1.01
ATR百分比4.21

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-4.2964514.84811618.75-0.300584
25.2121412.681662.50.397907
31.7812811.516616500.140199
4-1.9597113.36511520-0.159099
5-0.81980716.42511520-0.0600589
6-4.952710.37241520-0.493557
73.9939527.04981546.66670.14149
89.7839232.34791553.33330.297307
99.2715334.17291546.66670.266435
107.1489133.189815400.210373
11-3.8618311.73331546.6667-0.343339
12-3.747111.76211526.6667-0.332744

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
89.7839232.34791553.33330.297307
99.2715334.17291546.66670.266435
107.1489133.189815400.210373

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
6-4.952710.37241520-0.493557
1-4.2964514.84811618.75-0.300584
11-3.8618311.73331546.6667-0.343339

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
879.7839253.3333
989.2715346.6667
1097.1489140

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
65-4.952780
112-4.2964581.25
1110-3.8618353.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.26
趨勢持續性41.95

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度2.59
趨勢持續性41.06

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度5.15
趨勢持續性41.19

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度15.42
趨勢持續性45.49

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-4.14
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.03
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度9.48
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-8.43

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量1.26
成交量動量281.82
動量持續性41.71

10日動量


指標數值
價格動量2.59
成交量動量379.98
動量持續性40.73

20日動量


指標數值
價格動量5.15
成交量動量406.92
動量持續性40.82

60日動量


指標數值
價格動量15.41
成交量動量1939.10
動量持續性45.08

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.02
成交量動量變化率-0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率26.74
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度9.48

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量94.89
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率44.83
中期上漲機率44.94
長期上漲機率41.15

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.11240.05240.2026
Volume_Shares0.11241.00000.24980.2147
RSI_140.05240.24981.00000.3659
MACD0.20260.21470.36591.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲59.091%
下跌40.464%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129839.93%
22458.57%
334316.33%
429120.27%
531822.01%
630760.59%
732627.91%
83303.33%
9300-12.67%
10290-27.24%
1132322.91%
1233141.69%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 60.59%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -27.24%)

  • 平均準確率:18.64%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22452.45%
3343-0.87%
4291-0.69%
5318-0.63%
63070.00%
73260.61%
83300.61%
93001.00%
10290-1.03%
11323-0.31%
12331-0.60%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.45%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -1.03%)

  • 平均準確率:0.04%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
129812.42%
22452.04%
33430.58%
42915.50%
53185.35%
630714.98%
73268.59%
83300.91%
9300-8.67%
10290-20.34%
113235.26%
1233111.48%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 14.98%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -20.34%)

  • 平均準確率:3.17%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.34%
22451.22%
3343-0.87%
4291-1.37%
53180.63%
63070.33%
73260.92%
83300.00%
9300-1.00%
102900.00%
11323-0.93%
123311.21%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 1.22%)

  • 最差表現月份:4月 (準確率: -1.37%)

  • 平均準確率:-0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
12982.01%
2245-2.45%
33432.04%
42910.69%
53181.57%
63075.21%
73261.84%
8330-2.73%
9300-4.67%
10290-8.97%
113233.41%
123312.72%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 5.21%)

  • 最差表現月份:10月 (準確率: -8.97%)

  • 平均準確率:0.06%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129825.84%
22455.31%
334315.45%
429116.15%
531815.09%
630740.07%
732615.95%
83304.55%
93000.67%
102903.10%
1132315.48%
1233126.89%


  • 最佳表現月份:6月 (準確率: 40.07%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: 0.67%)

  • 平均準確率:15.38%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 86.300


潛在支撐位 (由高到低)



  • 84.543

  • 83.360

  • 83.100


潛在阻力位 (由低到高)



  • 94.100

  • 94.377


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.128
上漲比例41.652

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.039
上漲比例42.377

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.1183750.061294739.842
2-0.0722259-0.097653541.8122
3-0.02433510.28816244.2469
4-0.1902230.74152537.3941

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.13254341.4634
2-0.14801238.4705
3-0.081198241.3517
4-0.10153941.6178
50.068054642.3208

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.101
上漲天數比例40.843
下跌天數比例46.948
平盤天數比例11.885

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例22.231
平均漲幅3.303
平均成交量變化(張)163.330

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例18.909
平均漲幅3.386
平均成交量變化(張)-37.310

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例25.689
平均跌幅-2.198
平均成交量變化(張)1219.814

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例33.171
平均跌幅-1.711
平均成交量變化(張)-38.782

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.319
平均漲跌幅2.076
上漲比例62.042
平均成交量(張)2465.281

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.112
成交量變化與價格變化相關係數0.063

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.58%175.60-50.56%1.30%100.00%
最近一周-5.37%196.78-46.76%31.55%57.14%
最近半個月-7.80%270.01-88.62%26.31%46.67%
最近一個月8.69%409.68117.10%39.02%43.33%
最近兩個月5.24%265.31-13.10%31.22%35.00%
最近三個月-5.48%249.20-69.28%30.21%36.67%
最近半年1.17%599.97-6.48%50.38%37.78%
最近一年-20.09%709.88-97.52%49.22%35.89%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天34.9/40.6/28.1/-12.5-78.5%/28.9%/-64.3%-0.96/-0.97/-0.92/0.04
最近一周41.4/52.3/28.1/-24.1-56.6%/-90.2%/-64.3%-0.71/-0.23/-0.92/-0.70
最近半個月56.2/82.6/28.1/-54.4-3.8%/-146.0%/-64.3%-0.14/0.97/-0.92/-1.89
最近一個月60.6/45.0/28.1/-16.828.2%/-54.2%/-64.3%0.28/0.21/-0.92/-1.13
最近兩個月50.7/43.0/28.1/-14.8-0.0%/0.3%/-64.3%0.22/0.21/-0.92/-1.13
最近三個月46.4/36.0/28.1/-7.8-17.4%/9.9%/-64.3%0.13/-0.38/-0.92/-0.54
最近半年47.5/42.1/28.1/-14.0-9.6%/-14.8%/-64.3%0.03/-0.43/-0.92/-0.50
最近一年48.0/85.7/28.1/-57.5-10.0%/-148.7%/-64.3%0.00/3.09/-0.92/-4.02

成交量分析


指標數值
近期平均成交量409.68張
成交量趨勢117.10%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點84.54
第2個買點83.36
第3個買點83.10

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位81.44 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標94.10 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.26% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.52% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:89.58% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.67個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:156.06%

  • 中期(20日)波動率:159.54%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:20.81

  • 價格波動範圍:1.29 ~ 165.00

  • 價格變異係數:175.68%


風險指標



  • 最大回撤:-81.48%

  • 回撤恢復天數:-1242天

  • 風險調整後收益:0.36


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:5.24%

  • 近期波動率:31.22%

  • 近期最大回撤:-9.62%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-5944.67%

  • 波動率相對表現:-140.68%

  • 回撤相對表現:+71.86%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:44.83%

  • 近90日上漲機率:44.94%

  • 歷史整體上漲機率:41.15%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:31:34



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置