技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 16.107 |
| MACD | -8.795 |
| DIF | -8.795 |
| EMA_12 | 644.622 |
| EMA_26 | 653.417 |
| MACD Signal | 2.499 |
| MACD Histogram | -11.294 |
| 布林帶上軌 | 732.750 |
| 布林帶中軌 | 669.650 |
| 布林帶下軌 | 606.550 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 608.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 606.550
- 595.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 715.000
- 732.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 6.534 |
| 年化波動率 | 103.729 |
| 5日波動率 | 1.829 |
| 10日波動率 | 2.006 |
| 20日波動率 | 2.192 |
| 60日波動率 | 2.570 |
| 上行波動率 | 9.154 |
| 下行波動率 | 1.426 |
| 收益率峰度 | 3052.632 |
| 收益率偏度 | 52.879 |
| 最大單日漲幅 | 377.183 |
| 最大單日跌幅 | -25.282 |
| 波動率比率(上行/下行) | 6.420 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.977 |
| ATR百分比 | 2.336 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.091% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.471% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.151% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.375% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.118% |
| 上漲天數比例 | 45.242% |
| 下跌天數比例 | 47.965% |
| 平盤天數比例 | 6.793% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.037% | 1.747% | 63.589% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.350% | 1.471% | -28.562% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.505% | -1.536% | 60.874% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.108% | -0.875% | -30.032% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.336% |
| 平均漲跌幅 | 0.157% |
| 上漲比例 | 50.515% |
| 平均成交量(張) | 9325 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.139 |
| 價量變化相關性 | -0.066 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 342 | 189 | 55.263% |
| 3 | 下跌 | 594 | 275 | 46.296% |
| 5 | 上漲 | 66 | 35 | 53.030% |
| 5 | 下跌 | 174 | 84 | 48.276% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
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