技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.170 |
| MACD | -0.714 |
| DIF | -0.714 |
| EMA_12 | 92.747 |
| EMA_26 | 93.461 |
| MACD Signal | -0.293 |
| MACD Histogram | -0.421 |
| 布林帶上軌 | 98.761 |
| 布林帶中軌 | 94.145 |
| 布林帶下軌 | 89.529 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 91.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 89.529
- 89.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 98.761
- 102.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.602 |
| 年化波動率 | 41.298 |
| 5日波動率 | 2.235 |
| 10日波動率 | 2.359 |
| 20日波動率 | 2.424 |
| 60日波動率 | 2.492 |
| 上行波動率 | 2.062 |
| 下行波動率 | 1.593 |
| 收益率峰度 | 2.496 |
| 收益率偏度 | 0.484 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.967 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.295 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.541 |
| ATR百分比 | 3.539 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.208% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.108% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.744% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.183% |
| 上漲天數比例 | 39.463% |
| 下跌天數比例 | 56.107% |
| 平盤天數比例 | 4.430% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.812% | 2.810% | 120.081% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.779% | 1.331% | -33.465% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.738% | -2.034% | 67.341% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.671% | -1.318% | -33.781% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.530% |
| 平均漲跌幅 | 1.980% |
| 上漲比例 | 71.831% |
| 平均成交量(張) | 4886 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.450 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 129 | 60.280% |
| 3 | 下跌 | 758 | 352 | 46.438% |
| 5 | 上漲 | 29 | 16 | 55.172% |
| 5 | 下跌 | 210 | 108 | 51.429% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 4 | 50.000% |
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