順德的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價65.16
收盤價標準差37.79
最高價200.00
最低價16.20
平均成交量(張)1650.41
成交量標準差(張)2498.81
平均成交金額150452108.69
平均成交筆數1101.35
平均漲跌幅-0.21
上漲天數比例39.46
最大單日漲幅12.55
最大單日跌幅-13.42
年化波動率41.30
最大回撤-71.13

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一65.0337.811538.331019.81-0.2039.04
週二65.1837.831637.361097.20-0.2540.37
週三65.2437.871683.831138.09-0.1640.61
週四65.3037.731654.251095.85-0.2837.94
週五65.4837.971751.531166.31-0.1939.32
週六43.1121.26974.26551.670.0140.00

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0391.6042.3994.9994.640.350.54-1.00-0.19
2025-03-0492.0035.3794.5394.450.080.450.00-0.36
2025-03-0593.7048.3994.4094.390.010.360.00-0.35
2025-03-0693.9045.9594.3394.36-0.030.280.00-0.31
2025-03-0792.8043.8794.0994.24-0.150.200.00-0.35
2025-03-1094.1047.9094.0994.23-0.140.130.00-0.27
2025-03-1191.3042.1193.6694.01-0.350.030.00-0.38
2025-03-1291.3038.2093.3093.81-0.51-0.080.00-0.44
2025-03-1391.3035.6792.9993.63-0.63-0.190.00-0.45
2025-03-1491.4025.1792.7593.46-0.71-0.290.00-0.42

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2198.70-1賣出
2025-02-2498.40-1賣出
2025-02-2597.100中性
2025-02-2695.500中性
2025-02-2794.301買入
2025-03-0391.600中性
2025-03-0492.00-1賣出
2025-03-0593.700中性
2025-03-0693.900中性
2025-03-0792.800中性
2025-03-1094.100中性
2025-03-1191.301買入
2025-03-1291.301買入
2025-03-1391.301買入
2025-03-1491.402強烈買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2198.70持平賣出持平持平持平
2025-02-2498.40持平賣出持平持平持平
2025-02-2597.10持平持平持平持平持平
2025-02-2695.50持平持平持平持平持平
2025-02-2794.30持平持平持平持平買入
2025-03-0391.60持平持平賣出持平買入
2025-03-0492.00賣出持平持平持平持平
2025-03-0593.70持平持平持平持平持平
2025-03-0693.90持平持平持平持平持平
2025-03-0792.80持平持平持平持平持平
2025-03-1094.10持平持平持平持平持平
2025-03-1191.30持平持平持平持平買入
2025-03-1291.30持平持平持平持平買入
2025-03-1391.30持平持平持平持平買入
2025-03-1491.40持平買入持平持平買入

5. 風險指標


指標數值
下行風險25.28
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數1977.71
索提諾比率0.45
波動率比率(上行/下行)1.29
95%VaR-3.73
99%VaR-6.84

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.60
年化波動率41.30
5日波動率2.23
10日波動率2.36
20日波動率2.42
60日波動率2.49
上行波動率2.06
下行波動率1.59
收益率峰度2.50
收益率偏度0.48
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-9.97
波動率比率(上行/下行)1.29
平均真實範圍(ATR)2.54
ATR百分比3.54

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.0913712.72411637.5-0.0988705
25.37569.9888416750.521475
31.0803914.93591643.750.0611765
4-0.88200414.17731533.3333-0.0739681
54.308910.9421566.66670.378562
6-0.27698912.57011546.6667-0.0352945
7-2.4729311.17571540-0.23619
8-0.5155329.517231546.6667-0.0716803
90.31167713.173515400.0110077
10-0.51078213.49081540-0.0502155
112.9345413.8921553.33330.199242
121.484958.6912515400.151679

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
25.37569.9888416750.521475
54.308910.9421566.66670.378562
112.9345413.8921553.33330.199242

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
7-2.4729311.17571540-0.23619
1-1.0913712.72411637.5-0.0988705
4-0.88200414.17731533.3333-0.0739681

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
215.375675
544.308966.6667
11102.9345453.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
76-2.4729360
112-1.0913762.5
43-0.88200466.6667

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.29
趨勢持續性47.46

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.57
趨勢持續性49.34

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.17
趨勢持續性49.48

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度3.45
趨勢持續性50.07

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.52
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-3.45
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度2.72
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-22.92

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.29
成交量動量55.86
動量持續性47.46

10日動量


指標數值
價格動量0.57
成交量動量67.40
動量持續性49.34

20日動量


指標數值
價格動量1.17
成交量動量82.19
動量持續性49.48

60日動量


指標數值
價格動量3.45
成交量動量110.00
動量持續性50.07

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率-0.05

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率22.70
波動率趨勢下降
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度2.72

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量764.25
成交量趨勢上升
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率48.28
中期上漲機率42.70
長期上漲機率44.60

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.45000.05700.1712
Volume_Shares0.45001.00000.26270.3720
RSI_140.05700.26271.00000.5587
MACD0.17120.37200.55871.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲60.280%
下跌46.438%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
12989.73%
2245-49.39%
33432.62%
42919.62%
53180.31%
63072.28%
732616.56%
833032.73%
9305-8.20%
1030831.82%
11323-2.48%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 32.73%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -49.39%)

  • 平均準確率:3.78%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-0.67%
22452.04%
3343-1.46%
4291-0.34%
53180.94%
6307-1.95%
73260.92%
83301.82%
9305-2.30%
103080.32%
113231.86%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:2月 (準確率: 2.04%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -2.30%)

  • 平均準確率:0.02%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
12980.34%
2245-24.90%
3343-2.33%
42910.69%
53180.63%
6307-2.93%
73266.13%
833012.42%
9305-4.92%
1030815.26%
11323-1.86%
12331-2.42%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 15.26%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -24.90%)

  • 平均準確率:-0.32%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
12980.00%
22450.41%
3343-0.87%
4291-0.34%
53182.20%
6307-2.28%
7326-0.31%
83301.82%
9305-1.31%
103080.00%
113231.24%
12331-0.91%


  • 最佳表現月份:5月 (準確率: 2.20%)

  • 最差表現月份:6月 (準確率: -2.28%)

  • 平均準確率:-0.03%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-7.35%
3343-1.75%
42911.72%
5318-1.57%
6307-2.28%
73262.45%
83300.00%
9305-3.61%
103083.25%
11323-2.17%
12331-4.23%


  • 最佳表現月份:10月 (準確率: 3.25%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -7.35%)

  • 平均準確率:-1.57%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129813.42%
2245-19.59%
33439.04%
42917.90%
5318-1.89%
630711.73%
73267.36%
833016.67%
93053.93%
1030812.99%
11323-1.55%
123318.16%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 16.67%)

  • 最差表現月份:2月 (準確率: -19.59%)

  • 平均準確率:5.68%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 91.400


潛在支撐位 (由高到低)



  • 89.529

  • 89.200


潛在阻力位 (由低到高)



  • 98.761

  • 102.000


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.208
上漲比例40.522

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.108
上漲比例39.744

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.2009590.10064239.3905
2-0.1879910.048879939.8472
3-0.170187-0.0091414339.5421
4-0.1749480.075312139.0852

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.2577839.6864
2-0.29455436.9641
3-0.04070742.3033
4-0.29133737.3256
50.24341243.9189

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.183
上漲天數比例39.463
下跌天數比例56.107
平盤天數比例4.430

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例23.812
平均漲幅2.810
平均成交量變化(張)120.081

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例20.779
平均漲幅1.331
平均成交量變化(張)-33.465

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.738
平均跌幅-2.034
平均成交量變化(張)67.341

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例32.671
平均跌幅-1.318
平均成交量變化(張)-33.781

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率9.530
平均漲跌幅1.980
上漲比例71.831
平均成交量(張)4886.276

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.450
成交量變化與價格變化相關係數0.247

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.11%581.0780.69%1.23%33.33%
最近一周-2.66%669.801.88%23.59%28.57%
最近半個月-7.40%1288.28-79.70%22.51%40.00%
最近一個月-0.98%1034.564.92%25.05%53.33%
最近兩個月-7.49%1022.09-52.23%26.27%45.00%
最近三個月-27.46%1745.27-62.80%32.70%42.22%
最近半年-32.55%2828.53-91.98%47.43%39.44%
最近一年-10.83%2300.1838.00%44.13%40.27%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天33.0/38.2/25.2/-13.0-67.7%/15.9%/-59.5%-0.44/-0.44/-0.42/0.02
最近一周39.8/45.9/25.2/-20.8-57.3%/-26.2%/-59.5%-0.37/-0.31/-0.42/-0.11
最近半個月47.3/74.0/25.2/-48.8-24.0%/-153.3%/-59.5%-0.08/0.63/-0.42/-1.05
最近一個月53.3/47.1/25.2/-21.98.8%/-66.3%/-59.5%0.33/0.55/-0.42/-0.97
最近兩個月44.5/52.4/25.2/-27.2-27.2%/-28.6%/-59.5%0.33/1.00/-0.42/-1.42
最近三個月39.7/19.6/25.2/5.5-34.8%/11.5%/-59.5%0.04/-1.50/-0.42/1.08
最近半年43.4/60.1/25.2/-34.9-21.6%/-69.8%/-59.5%-0.22/0.59/-0.42/-1.02
最近一年48.0/63.4/25.2/-38.3-4.6%/-129.0%/-59.5%0.03/1.16/-0.42/-1.58

成交量分析


指標數值
近期平均成交量1034.56張
成交量趨勢4.92%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點89.53
第2個買點89.20

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位87.42 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標98.76 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.03% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:96.86% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:86.34% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.83個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:43.81%

  • 中期(20日)波動率:43.02%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:65.16

  • 價格波動範圍:16.20 ~ 200.00

  • 價格變異係數:58.00%


風險指標



  • 最大回撤:-71.13%

  • 回撤恢復天數:333天

  • 風險調整後收益:0.28


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-7.49%

  • 近期波動率:26.27%

  • 近期最大回撤:-12.75%

  • 近期上漲天數比例:43.33%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-2161.63%

  • 波動率相對表現:-15.23%

  • 回撤相對表現:+58.38%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:48.28%

  • 近90日上漲機率:42.70%

  • 歷史整體上漲機率:44.60%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 50.00%

  • 2025-02: 50.00%

  • 2025-03: 55.56%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:52



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