技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 17.763 |
| MACD | -0.648 |
| DIF | -0.648 |
| EMA_12 | 26.666 |
| EMA_26 | 27.314 |
| MACD Signal | -0.311 |
| MACD Histogram | -0.336 |
| 布林帶上軌 | 31.999 |
| 布林帶中軌 | 27.938 |
| 布林帶下軌 | 23.876 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.100
- 23.876
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.999
- 32.850
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.387 |
| 年化波動率 | 37.898 |
| 5日波動率 | 2.030 |
| 10日波動率 | 2.148 |
| 20日波動率 | 2.215 |
| 60日波動率 | 2.276 |
| 上行波動率 | 1.844 |
| 下行波動率 | 1.592 |
| 收益率峰度 | 3.614 |
| 收益率偏度 | 0.373 |
| 最大單日漲幅 | 16.157 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.158 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.762 |
| ATR百分比 | 3.128 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.832% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.114% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.062% |
| 上漲天數比例 | 39.024% |
| 下跌天數比例 | 53.263% |
| 平盤天數比例 | 7.713% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.378% | 2.287% | 117.770% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.550% | 1.256% | -30.622% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.197% | -1.900% | 56.404% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.875% | -1.255% | -34.942% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.410% |
| 平均漲跌幅 | 1.927% |
| 上漲比例 | 74.093% |
| 平均成交量(張) | 19146 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.344 |
| 價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 215 | 129 | 60.000% |
| 3 | 下跌 | 791 | 333 | 42.099% |
| 5 | 上漲 | 38 | 19 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 259 | 106 | 40.927% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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