技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 17.763 |
MACD | -0.648 |
DIF | -0.648 |
EMA_12 | 26.666 |
EMA_26 | 27.314 |
MACD Signal | -0.311 |
MACD Histogram | -0.336 |
布林帶上軌 | 31.999 |
布林帶中軌 | 27.938 |
布林帶下軌 | 23.876 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.100
- 23.876
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.999
- 32.850
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.387 |
年化波動率 | 37.898 |
5日波動率 | 2.030 |
10日波動率 | 2.148 |
20日波動率 | 2.215 |
60日波動率 | 2.276 |
上行波動率 | 1.844 |
下行波動率 | 1.592 |
收益率峰度 | 3.614 |
收益率偏度 | 0.373 |
最大單日漲幅 | 16.157 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.158 |
平均真實範圍(ATR) | 0.762 |
ATR百分比 | 3.128 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.046% |
月初效應-上漲比例 | 42.832% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
月底效應-上漲比例 | 38.114% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.062% |
上漲天數比例 | 39.024% |
下跌天數比例 | 53.263% |
平盤天數比例 | 7.713% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 25.378% | 2.287% | 117.770% |
價格上漲_成交量下降 | 20.550% | 1.256% | -30.622% |
價格下跌_成交量上升 | 21.197% | -1.900% | 56.404% |
價格下跌_成交量下降 | 32.875% | -1.255% | -34.942% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.410% |
平均漲跌幅 | 1.927% |
上漲比例 | 74.093% |
平均成交量(張) | 19146 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.344 |
價量變化相關性 | 0.278 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 215 | 129 | 60.000% |
3 | 下跌 | 791 | 333 | 42.099% |
5 | 上漲 | 38 | 19 | 50.000% |
5 | 下跌 | 259 | 106 | 40.927% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 16 | 6 | 37.500% |
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