技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.455 |
| MACD | 0.341 |
| DIF | 0.341 |
| EMA_12 | 36.786 |
| EMA_26 | 36.445 |
| MACD Signal | 0.488 |
| MACD Histogram | -0.147 |
| 布林帶上軌 | 39.487 |
| 布林帶中軌 | 37.277 |
| 布林帶下軌 | 35.068 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.268
- 35.068
- 34.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.487
- 41.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.717 |
| 年化波動率 | 43.132 |
| 5日波動率 | 2.154 |
| 10日波動率 | 2.287 |
| 20日波動率 | 2.385 |
| 60日波動率 | 2.499 |
| 上行波動率 | 2.518 |
| 下行波動率 | 1.573 |
| 收益率峰度 | 64.605 |
| 收益率偏度 | 3.287 |
| 最大單日漲幅 | 59.864 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.601 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.567 |
| ATR百分比 | 3.353 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.017% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.097% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.043% |
| 上漲天數比例 | 39.510% |
| 下跌天數比例 | 53.550% |
| 平盤天數比例 | 6.939% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.776% | 2.647% | 125.745% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.527% | 1.478% | -30.215% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.539% | -1.921% | 54.807% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.158% | -1.228% | -32.583% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.225% |
| 平均漲跌幅 | 2.161% |
| 上漲比例 | 72.595% |
| 平均成交量(張) | 21550 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.477 |
| 價量變化相關性 | 0.244 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 220 | 140 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 801 | 335 | 41.823% |
| 5 | 上漲 | 28 | 20 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 265 | 113 | 42.642% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 10 | 52.632% |
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