技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 42.718 |
| MACD | 0.081 |
| DIF | 0.081 |
| EMA_12 | 38.144 |
| EMA_26 | 38.063 |
| MACD Signal | 0.168 |
| MACD Histogram | -0.087 |
| 布林帶上軌 | 39.682 |
| 布林帶中軌 | 38.390 |
| 布林帶下軌 | 37.098 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.608
- 37.098
- 36.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.682
- 39.750
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.728 |
| 年化波動率 | 27.436 |
| 5日波動率 | 1.448 |
| 10日波動率 | 1.521 |
| 20日波動率 | 1.568 |
| 60日波動率 | 1.617 |
| 上行波動率 | 1.262 |
| 下行波動率 | 1.293 |
| 收益率峰度 | 5.184 |
| 收益率偏度 | -0.049 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.442 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.976 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.559 |
| ATR百分比 | 2.157 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.032% |
| 上漲天數比例 | 41.235% |
| 下跌天數比例 | 48.940% |
| 平盤天數比例 | 9.799% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.221% | 1.558% | 69.420% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.926% | 0.995% | -28.597% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.537% | -1.339% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.315% | -0.857% | -29.066% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.315% |
| 平均漲跌幅 | 0.460% |
| 上漲比例 | 55.556% |
| 平均成交量(張) | 49586 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.297 |
| 價量變化相關性 | 0.192 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 243 | 133 | 54.733% |
| 3 | 下跌 | 718 | 299 | 41.643% |
| 5 | 上漲 | 51 | 28 | 54.902% |
| 5 | 下跌 | 252 | 95 | 37.698% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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