技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 42.718 |
MACD | 0.081 |
DIF | 0.081 |
EMA_12 | 38.144 |
EMA_26 | 38.063 |
MACD Signal | 0.168 |
MACD Histogram | -0.087 |
布林帶上軌 | 39.682 |
布林帶中軌 | 38.390 |
布林帶下軌 | 37.098 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 37.608
- 37.098
- 36.550
潛在阻力位 (由低到高)
- 39.682
- 39.750
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.728 |
年化波動率 | 27.436 |
5日波動率 | 1.448 |
10日波動率 | 1.521 |
20日波動率 | 1.568 |
60日波動率 | 1.617 |
上行波動率 | 1.262 |
下行波動率 | 1.293 |
收益率峰度 | 5.184 |
收益率偏度 | -0.049 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.442 |
波動率比率(上行/下行) | 0.976 |
平均真實範圍(ATR) | 0.559 |
ATR百分比 | 2.157 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
月初效應-上漲比例 | 42.261% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.019% |
月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.032% |
上漲天數比例 | 41.235% |
下跌天數比例 | 48.940% |
平盤天數比例 | 9.799% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.221% | 1.558% | 69.420% |
價格上漲_成交量下降 | 22.926% | 0.995% | -28.597% |
價格下跌_成交量上升 | 24.537% | -1.339% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 29.315% | -0.857% | -29.066% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 5.315% |
平均漲跌幅 | 0.460% |
上漲比例 | 55.556% |
平均成交量(張) | 49586 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.297 |
價量變化相關性 | 0.192 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 243 | 133 | 54.733% |
3 | 下跌 | 718 | 299 | 41.643% |
5 | 上漲 | 51 | 28 | 54.902% |
5 | 下跌 | 252 | 95 | 37.698% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 19 | 8 | 42.105% |
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