技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.034 |
| MACD | -0.747 |
| DIF | -0.747 |
| EMA_12 | 66.205 |
| EMA_26 | 66.952 |
| MACD Signal | -0.515 |
| MACD Histogram | -0.232 |
| 布林帶上軌 | 70.603 |
| 布林帶中軌 | 67.250 |
| 布林帶下軌 | 63.897 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 65.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 63.897
- 63.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 70.603
- 71.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.493 |
| 年化波動率 | 39.575 |
| 5日波動率 | 2.218 |
| 10日波動率 | 2.314 |
| 20日波動率 | 2.363 |
| 60日波動率 | 2.414 |
| 上行波動率 | 1.828 |
| 下行波動率 | 1.601 |
| 收益率峰度 | 1.882 |
| 收益率偏度 | 0.223 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.142 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.008 |
| ATR百分比 | 3.279 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.304% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.095% |
| 上漲天數比例 | 38.792% |
| 下跌天數比例 | 56.698% |
| 平盤天數比例 | 4.510% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.691% | 2.623% | 100.163% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.074% | 1.255% | -28.413% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.349% | -2.137% | 50.037% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.886% | -1.293% | -32.329% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.839% |
| 平均漲跌幅 | 2.433% |
| 上漲比例 | 77.397% |
| 平均成交量(張) | 48978 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.215 |
| 價量變化相關性 | 0.287 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 188 | 114 | 60.638% |
| 3 | 下跌 | 776 | 337 | 43.428% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 250 | 101 | 40.400% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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