技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 19.048 |
MACD | -0.148 |
DIF | -0.148 |
EMA_12 | 14.071 |
EMA_26 | 14.219 |
MACD Signal | -0.057 |
MACD Histogram | -0.091 |
布林帶上軌 | 15.453 |
布林帶中軌 | 14.445 |
布林帶下軌 | 13.437 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 13.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 13.437
- 13.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.453
- 15.650
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.665 |
年化波動率 | 42.312 |
5日波動率 | 2.146 |
10日波動率 | 2.285 |
20日波動率 | 2.367 |
60日波動率 | 2.474 |
上行波動率 | 2.351 |
下行波動率 | 1.657 |
收益率峰度 | 3.470 |
收益率偏度 | 0.743 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.418 |
平均真實範圍(ATR) | 0.352 |
ATR百分比 | 3.460 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
月初效應-上漲比例 | 40.174% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
月底效應-上漲比例 | 40.000% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.032% |
上漲天數比例 | 39.168% |
下跌天數比例 | 53.879% |
平盤天數比例 | 6.953% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 24.376% | 2.627% | 165.660% |
價格上漲_成交量下降 | 19.007% | 1.411% | -36.482% |
價格下跌_成交量上升 | 22.550% | -1.810% | 93.684% |
價格下跌_成交量下降 | 34.067% | -1.287% | -37.463% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 10.658% |
平均漲跌幅 | 1.993% |
上漲比例 | 70.781% |
平均成交量(張) | 4797 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.264 |
價量變化相關性 | 0.050 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 260 | 151 | 58.077% |
3 | 下跌 | 847 | 330 | 38.961% |
5 | 上漲 | 47 | 29 | 61.702% |
5 | 下跌 | 310 | 127 | 40.968% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 35 | 9 | 25.714% |
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