全友的綜合分析報告


1. 基本統計指標


指標數值
數據天數3725.00
平均收盤價9.29
收盤價標準差6.82
最高價38.10
最低價2.32
平均成交量(張)1279.95
成交量標準差(張)3518.82
平均成交金額18383462.49
平均成交筆數458.46
平均漲跌幅-0.17
上漲天數比例39.17
最大單日漲幅18.16
最大單日跌幅-14.74
年化波動率42.31
最大回撤-68.98

2. 按星期分析


星期幾平均收盤價收盤價標準差平均成交量(張)平均成交筆數平均漲跌幅上漲比例
週一9.296.851345.95464.20-0.2837.95
週二9.306.821310.64465.21-0.2537.32
週三9.286.791218.04450.75-0.0142.21
週四9.316.841255.48455.87-0.1639.28
週五9.336.861277.37459.56-0.1838.77
週六6.422.80969.42302.000.7753.33

3. 技術指標


日期收盤價RSI_14EMA_12EMA_26DIFMACDMACD_SignalMACD_Histogram
2025-03-0314.1056.5214.6114.490.120.13-1.00-0.01
2025-03-0414.1555.8814.5414.470.070.120.00-0.05
2025-03-0514.2028.5714.4914.450.040.100.00-0.06
2025-03-0614.0026.6714.4114.41-0.000.080.00-0.08
2025-03-0713.9020.4514.3314.38-0.040.060.00-0.10
2025-03-1014.1531.1114.3114.36-0.050.040.00-0.09
2025-03-1114.0032.5614.2614.33-0.070.010.00-0.09
2025-03-1213.8028.2614.1914.29-0.10-0.010.00-0.10
2025-03-1313.7520.9314.1214.25-0.13-0.030.00-0.10
2025-03-1413.8019.0514.0714.22-0.15-0.060.00-0.09

4. 交易信號


4.1 綜合信號


日期收盤價信號信號強度
2025-02-2115.10-1賣出
2025-02-2414.950中性
2025-02-2514.900中性
2025-02-2614.850中性
2025-02-2714.500中性
2025-03-0314.100中性
2025-03-0414.150中性
2025-03-0514.202強烈買入
2025-03-0614.002強烈買入
2025-03-0713.902強烈買入
2025-03-1014.151買入
2025-03-1114.000中性
2025-03-1213.802強烈買入
2025-03-1313.752強烈買入
2025-03-1413.801買入

4.2 個別技術指標信號


日期收盤價MA信號RSI信號MACD信號布林通道信號KD信號
2025-02-2115.10持平賣出持平持平持平
2025-02-2414.95持平持平持平持平持平
2025-02-2514.90持平持平持平持平持平
2025-02-2614.85持平持平持平持平持平
2025-02-2714.50持平持平持平持平持平
2025-03-0314.10持平持平賣出持平買入
2025-03-0414.15賣出持平持平持平買入
2025-03-0514.20持平買入持平持平買入
2025-03-0614.00持平買入持平持平買入
2025-03-0713.90持平買入持平持平買入
2025-03-1014.15持平持平持平持平買入
2025-03-1114.00持平持平持平持平持平
2025-03-1213.80持平買入持平持平買入
2025-03-1313.75持平買入持平持平買入
2025-03-1413.80持平買入持平持平持平

5. 風險指標


指標數值
下行風險26.31
最大回撤持續天數1
平均回撤恢復天數2178.28
索提諾比率0.52
波動率比率(上行/下行)1.42
95%VaR-3.70
99%VaR-6.90

6. 波動性指標


指標數值
日波動率2.67
年化波動率42.31
5日波動率2.15
10日波動率2.28
20日波動率2.37
60日波動率2.47
上行波動率2.35
下行波動率1.66
收益率峰度3.47
收益率偏度0.74
最大單日漲幅10.00
最大單日跌幅-10.00
波動率比率(上行/下行)1.42
平均真實範圍(ATR)0.35
ATR百分比3.46

7. 季節性分析


月度統計


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
1-1.386118.066631637.5-0.192494
22.517788.494951656.250.276766
3-3.1181312.051637.5-0.272597
42.3487211.762815600.185504
52.7789713.74461553.33330.19006
62.4764117.94421533.33330.128718
75.9955522.35541546.66670.260737
8-1.4771310.81511526.6667-0.151991
91.1528311.166315600.0883156
10-1.731711.00961540-0.172428
110.92761311.07715600.0686958
124.9740118.26641546.66670.26318

最佳月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
75.9955522.35541546.66670.260737
124.9740118.26641546.66670.26318
52.7789713.74461553.33330.19006

最差月份


Month平均收益率收益率標準差樣本數上漲機率夏普比率
3-3.1181312.051637.5-0.272597
10-1.731711.00961540-0.172428
8-1.4771310.81511526.6667-0.151991

提前布局最佳買入策略


在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略


最佳月份提前買入月份預期收益率上漲機率
765.9955546.6667
12114.9740146.6667
542.7789753.3333

提前布局最佳賣出策略


在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略


最差月份提前賣出月份預期虧損率下跌機率
32-3.1181362.5
109-1.731760
87-1.4771373.3333

綜合季節性策略建議


舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現


8. 趨勢分析


5日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.32
趨勢持續性46.47

10日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度0.64
趨勢持續性47.68

20日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度1.34
趨勢持續性46.58

60日趨勢


指標數值
趨勢方向上升
趨勢強度4.39
趨勢持續性46.74

移動平均線趨勢


指標數值
5日均線趨勢_趨勢方向下降
5日均線趨勢_趨勢強度-1.28
10日均線趨勢_趨勢方向下降
10日均線趨勢_趨勢強度-5.47
20日均線趨勢_趨勢方向上升
20日均線趨勢_趨勢強度5.84
60日均線趨勢_趨勢方向下降
60日均線趨勢_趨勢強度-23.44

9. 動量分析


5日動量


指標數值
價格動量0.32
成交量動量81.21
動量持續性46.47

10日動量


指標數值
價格動量0.64
成交量動量102.19
動量持續性47.68

20日動量


指標數值
價格動量1.34
成交量動量135.36
動量持續性46.58

60日動量


指標數值
價格動量4.39
成交量動量245.66
動量持續性46.74

動量變化率


指標數值
價格動量變化率-0.00
成交量動量變化率0.01

10. 市場狀態分析


波動率狀態


指標數值
當前波動率19.29
波動率趨勢上升
波動率分位數nan

趨勢狀態


指標數值
當前趨勢上升
趨勢強度5.84

市場情緒


指標數值
RSI狀態超賣
RSI趨勢下降

成交量狀態


指標數值
當前成交量241.22
成交量趨勢下降
成交量分位數nan

上漲機率分析


指標數值
近期上漲機率41.38
中期上漲機率33.71
長期上漲機率43.39

11. 相關性分析


指標相關係數分析


指標CloseVolume_SharesRSI_14MACD
Close1.00000.26450.00750.1606
Volume_Shares0.26451.00000.23990.3837
RSI_140.00750.23991.00000.4763
MACD0.16060.38370.47631.0000

相關係數解讀:



  • 相關係數範圍從 -1 到 1

  • 1 表示完全正相關

  • -1 表示完全負相關

  • 0 表示無相關


12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率


情況反轉概率
上漲58.077%
下跌38.961%

13. 按月份分析策略表現


13.1 綜合信號分析


月份信號次數準確率
129810.40%
22456.12%
334341.98%
429128.18%
53186.29%
630715.96%
732611.66%
833039.70%
9305-8.85%
1030835.06%
1132326.93%
12331-6.04%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 41.98%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: -8.85%)

  • 平均準確率:17.28%


13.2 MA信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22451.63%
3343-1.75%
42911.72%
53180.00%
6307-0.98%
73260.31%
8330-0.30%
93050.66%
10308-0.32%
113230.93%
12331-0.30%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.72%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.75%)

  • 平均準確率:0.05%


13.3 RSI信號分析


月份信號次數準確率
1298-2.35%
22451.22%
334316.62%
42919.62%
53180.94%
63071.30%
7326-0.61%
833011.21%
9305-5.57%
1030812.01%
113234.95%
12331-8.46%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 16.62%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -8.46%)

  • 平均準確率:3.41%


13.4 MACD信號分析


月份信號次數準確率
1298-1.01%
22450.82%
3343-1.46%
42911.37%
53180.00%
6307-0.98%
73260.92%
83300.30%
9305-0.98%
103080.00%
113230.62%
123310.60%


  • 最佳表現月份:4月 (準確率: 1.37%)

  • 最差表現月份:3月 (準確率: -1.46%)

  • 平均準確率:0.02%


13.5 布林通道信號分析


月份信號次數準確率
1298-3.36%
2245-5.31%
33434.08%
42911.03%
5318-3.46%
6307-0.98%
7326-4.91%
83306.67%
9305-3.61%
103083.90%
11323-1.24%
12331-5.74%


  • 最佳表現月份:8月 (準確率: 6.67%)

  • 最差表現月份:12月 (準確率: -5.74%)

  • 平均準確率:-1.08%


13.6 KD信號分析


月份信號次數準確率
129818.12%
22457.76%
334324.49%
429114.43%
53188.81%
630717.59%
732615.95%
833021.82%
93050.66%
1030819.48%
1132321.67%
123317.85%


  • 最佳表現月份:3月 (準確率: 24.49%)

  • 最差表現月份:9月 (準確率: 0.66%)

  • 平均準確率:14.89%


信號說明:



  • 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷

  • MA信號:移動平均線交叉信號

  • RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)

  • MACD信號:MACD交叉信號

  • 布林通道信號:價格突破布林通道信號

  • KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)


14. 支撐位和阻力位分析


當前價格: 13.800


潛在支撐位 (由高到低)



  • 13.437

  • 13.400


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.453

  • 15.650


15. 交易模式分析


月初效應(前5天)


指標數值
平均漲跌幅-0.022
上漲比例40.174

月底效應(後5-6天)


指標數值
平均漲跌幅-0.026
上漲比例40.000

季度效應


QuarterDaily_ChangeDaily_Return上漲比例
1-0.0362867-0.015636735.3273
2-0.02199780.1119240.0655
3-0.02947970.086344241.103
4-0.03883580.062756339.9168

月中周效應


Week_of_MonthDaily_Change上漲比例
1-0.032810638.2388
2-0.049188937.3117
3-0.016408241.1631
4-0.032244239.0698
5-0.021013541.5541

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.032
上漲天數比例39.168
下跌天數比例53.879
平盤天數比例6.953

16. 成交量與價格關係分析


價格上漲_成交量上升


指標數值
比例24.376
平均漲幅2.627
平均成交量變化(張)165.660

價格上漲_成交量下降


指標數值
比例19.007
平均漲幅1.411
平均成交量變化(張)-36.482

價格下跌_成交量上升


指標數值
比例22.550
平均跌幅-1.810
平均成交量變化(張)93.684

價格下跌_成交量下降


指標數值
比例34.067
平均跌幅-1.287
平均成交量變化(張)-37.463

高成交量日(>2倍20日均量)


指標數值
發生頻率10.658
平均漲跌幅1.993
上漲比例70.781
平均成交量(張)4797.167

成交量價格相關性


指標數值
相關係數0.264
成交量變化與價格變化相關係數0.050

17. 買賣建議分析(買點)


近期走勢分析


基本指標


時間週期收盤價變化率平均成交量(張)成交量變化率波動率上漲天數比例
最近三天0.00%413.74-49.40%8.15%0.00%
最近一周-1.43%382.70-39.51%18.57%14.29%
最近半個月-8.61%442.83-67.61%18.76%33.33%
最近一個月2.99%747.20-26.54%39.30%33.33%
最近兩個月-14.02%703.032.57%41.40%30.00%
最近三個月-26.40%618.96-44.05%38.45%28.89%
最近半年-40.52%630.5527.77%39.20%28.89%
最近一年-31.17%989.50179.61%39.01%29.86%

技術指標


時間週期RSI(平均/舊值/最新/變化量)布林帶位置(平均/變化量/最新)MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量)
最近三天22.7/28.3/19.0/-9.2-73.6%/16.7%/-64.0%-0.09/-0.10/-0.09/0.00
最近一周25.6/26.7/19.0/-7.6-62.2%/-10.2%/-64.0%-0.09/-0.08/-0.09/-0.01
最近半個月43.2/75.3/19.0/-56.3-23.2%/-125.6%/-64.0%-0.01/0.18/-0.09/-0.27
最近一個月52.3/32.3/19.0/-13.313.4%/-38.4%/-64.0%0.09/0.07/-0.09/-0.16
最近兩個月40.4/41.7/19.0/-22.6-26.7%/21.0%/-64.0%0.03/-0.03/-0.09/-0.06
最近三個月38.3/24.0/19.0/-5.0-39.1%/11.9%/-64.0%0.01/-0.06/-0.09/-0.03
最近半年41.7/56.7/19.0/-37.7-29.9%/-61.7%/-64.0%-0.01/-0.05/-0.09/-0.04
最近一年45.9/46.0/19.0/-27.0-11.4%/-47.3%/-64.0%0.00/0.10/-0.09/-0.19

成交量分析


指標數值
近期平均成交量747.20張
成交量趨勢-26.54%

買賣建議


適合買入的價位


買點順序價格
第1個買點13.44
第2個買點13.40

風險控制


項目建議價位(合理價)
止損位13.13 (最近支撐位下方約2%)
獲利目標15.45 (第一個阻力位)

建議操作策略



  1. 分批買入策略:

  2. 在三個支撐位各買入1/3部位

  3. 當RSI低於30時優先考慮買入


  4. 注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點




  5. 風險控制策略:



  6. 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%

  7. 分批進場可以分散風險

  8. 單筆交易的虧損不超過總資金的2%


注意事項



  • 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度

  • 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作

  • 建議搭配其他技術指標交叉確認

  • 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮

  • 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置


週期模式分析


自相關性分析



  • 短期(5日)自相關性:99.30% - 價格連續性極強

  • 中期(20日)自相關性:97.41% - 具有明顯趨勢性

  • 長期(120日)自相關性:82.54% - 長期趨勢存在但較弱


週期特徵



  • 平均週期長度:1.75個交易日

  • 波動特徵:

  • 短期(5日)波動率:45.27%

  • 中期(20日)波動率:47.53%


股票特徵分析


價格特徵



  • 平均價格:9.29

  • 價格波動範圍:2.32 ~ 38.10

  • 價格變異係數:73.39%


風險指標



  • 最大回撤:-68.98%

  • 回撤恢復天數:-1天

  • 風險調整後收益:0.32


近期表現分析


近期市場表現



  • 近期收益率:-14.02%

  • 近期波動率:41.40%

  • 近期最大回撤:-20.25%

  • 近期上漲天數比例:35.00%


相對歷史表現



  • 收益率相對表現:-3088.28%

  • 波動率相對表現:-0.94%

  • 回撤相對表現:+48.73%


上漲機率分析


各期間上漲機率



  • 近30日上漲機率:41.38%

  • 近90日上漲機率:33.71%

  • 歷史整體上漲機率:43.39%


近三個月上漲機率



  • 2025-01: 42.86%

  • 2025-02: 44.44%

  • 2025-03: 44.44%


上漲機率趨勢分析



  • 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性


基於上漲機率的交易建議



  • 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作

  • 關注價格突破確認後再進場


報告生成時間:2025-03-15 13:30:01



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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置