技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.542 |
| MACD | 0.700 |
| DIF | 0.700 |
| EMA_12 | 44.090 |
| EMA_26 | 43.390 |
| MACD Signal | 0.603 |
| MACD Histogram | 0.097 |
| 布林帶上軌 | 45.570 |
| 布林帶中軌 | 43.565 |
| 布林帶下軌 | 41.560 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 44.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 43.565
- 42.564
- 41.560
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.300
- 45.570
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.949 |
| 年化波動率 | 30.946 |
| 5日波動率 | 1.685 |
| 10日波動率 | 1.759 |
| 20日波動率 | 1.805 |
| 60日波動率 | 1.854 |
| 上行波動率 | 1.531 |
| 下行波動率 | 1.222 |
| 收益率峰度 | 3.897 |
| 收益率偏度 | 0.532 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.548 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.253 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.620 |
| ATR百分比 | 2.399 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.641% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.027% |
| 上漲天數比例 | 39.195% |
| 下跌天數比例 | 49.315% |
| 平盤天數比例 | 11.463% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.872% | 2.053% | 82.233% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.993% | 1.117% | -27.196% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.141% | -1.578% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.993% | -0.900% | -29.163% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.201% |
| 平均漲跌幅 | 1.482% |
| 上漲比例 | 69.697% |
| 平均成交量(張) | 183589 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.395 |
| 價量變化相關性 | 0.174 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 174 | 111 | 63.793% |
| 3 | 下跌 | 770 | 324 | 42.078% |
| 5 | 上漲 | 26 | 16 | 61.538% |
| 5 | 下跌 | 252 | 106 | 42.063% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 17 | 9 | 52.941% |
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