技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.391 |
| MACD | -1.076 |
| DIF | -1.076 |
| EMA_12 | 132.713 |
| EMA_26 | 133.789 |
| MACD Signal | 1.115 |
| MACD Histogram | -2.190 |
| 布林帶上軌 | 153.239 |
| 布林帶中軌 | 137.600 |
| 布林帶下軌 | 121.961 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 130.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 127.050
- 122.000
- 121.961
潛在阻力位 (由低到高)
- 153.239
- 161.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.905 |
| 年化波動率 | 46.122 |
| 5日波動率 | 2.310 |
| 10日波動率 | 2.437 |
| 20日波動率 | 2.519 |
| 60日波動率 | 2.547 |
| 上行波動率 | 2.698 |
| 下行波動率 | 1.733 |
| 收益率峰度 | 3.438 |
| 收益率偏度 | 0.965 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.604 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.557 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.624 |
| ATR百分比 | 3.394 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.217% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.007% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.458% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.766% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.342% |
| 上漲天數比例 | 36.374% |
| 下跌天數比例 | 56.786% |
| 平盤天數比例 | 6.840% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.716% | 3.046% | 171.313% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.521% | 1.405% | -39.210% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.190% | -1.863% | 132.915% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.573% | -1.419% | -39.751% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.532% |
| 平均漲跌幅 | 1.544% |
| 上漲比例 | 58.763% |
| 平均成交量(張) | 1226 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.419 |
| 價量變化相關性 | 0.161 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 40 | 26 | 65.000% |
| 3 | 下跌 | 231 | 75 | 32.468% |
| 5 | 上漲 | 6 | 4 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 104 | 34 | 32.692% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 4 | 22.222% |
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