技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.416 |
| MACD | 0.043 |
| DIF | 0.043 |
| EMA_12 | 30.258 |
| EMA_26 | 30.215 |
| MACD Signal | 0.213 |
| MACD Histogram | -0.170 |
| 布林帶上軌 | 32.243 |
| 布林帶中軌 | 30.698 |
| 布林帶下軌 | 29.152 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.100
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.271
- 29.152
- 28.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.243
- 32.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.437 |
| 年化波動率 | 38.687 |
| 5日波動率 | 1.987 |
| 10日波動率 | 2.106 |
| 20日波動率 | 2.176 |
| 60日波動率 | 2.259 |
| 上行波動率 | 2.184 |
| 下行波動率 | 1.462 |
| 收益率峰度 | 4.228 |
| 收益率偏度 | 0.948 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.494 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.377 |
| ATR百分比 | 3.292 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.156% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.604% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.870% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.134% |
| 上漲天數比例 | 37.409% |
| 下跌天數比例 | 58.243% |
| 平盤天數比例 | 4.348% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 20.833% | 2.524% | 171.957% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.920% | 1.205% | -37.557% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.181% | -1.689% | 106.353% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.065% | -1.266% | -36.752% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.236% |
| 平均漲跌幅 | 1.694% |
| 上漲比例 | 61.062% |
| 平均成交量(張) | 3536 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.098 |
| 價量變化相關性 | 0.178 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 54 | 34 | 62.963% |
| 3 | 下跌 | 266 | 101 | 37.970% |
| 5 | 上漲 | 12 | 6 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 100 | 39 | 39.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 4 | 28.571% |
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