技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 10.204 |
| MACD | -3.035 |
| DIF | -3.035 |
| EMA_12 | 115.929 |
| EMA_26 | 118.963 |
| MACD Signal | -1.061 |
| MACD Histogram | -1.974 |
| 布林帶上軌 | 141.875 |
| 布林帶中軌 | 123.100 |
| 布林帶下軌 | 104.325 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 112.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 107.500
- 104.325
潛在阻力位 (由低到高)
- 139.500
- 141.875
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.798 |
| 年化波動率 | 44.414 |
| 5日波動率 | 2.238 |
| 10日波動率 | 2.394 |
| 20日波動率 | 2.492 |
| 60日波動率 | 2.574 |
| 上行波動率 | 2.362 |
| 下行波動率 | 1.941 |
| 收益率峰度 | 4.908 |
| 收益率偏度 | 0.279 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -17.746 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.217 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.656 |
| ATR百分比 | 3.477 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.152% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.836% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.968% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.059% |
| 上漲天數比例 | 42.246% |
| 下跌天數比例 | 50.126% |
| 平盤天數比例 | 7.376% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.464% | 2.878% | 268.134% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.039% | 1.376% | -40.427% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.350% | -1.772% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.146% | -1.378% | -43.238% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.735% |
| 平均漲跌幅 | 1.689% |
| 上漲比例 | 61.786% |
| 平均成交量(張) | 881 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.227 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 182 | 108 | 59.341% |
| 3 | 下跌 | 464 | 203 | 43.750% |
| 5 | 上漲 | 37 | 20 | 54.054% |
| 5 | 下跌 | 146 | 60 | 41.096% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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