技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 24.868 |
| MACD | -3.160 |
| DIF | -3.160 |
| EMA_12 | 91.038 |
| EMA_26 | 94.198 |
| MACD Signal | -2.652 |
| MACD Histogram | -0.508 |
| 布林帶上軌 | 102.889 |
| 布林帶中軌 | 94.135 |
| 布林帶下軌 | 85.381 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 89.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 85.381
- 84.700
潛在阻力位 (由低到高)
- 100.500
- 102.889
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.566 |
| 年化波動率 | 40.727 |
| 5日波動率 | 2.171 |
| 10日波動率 | 2.289 |
| 20日波動率 | 2.372 |
| 60日波動率 | 2.464 |
| 上行波動率 | 1.913 |
| 下行波動率 | 1.795 |
| 收益率峰度 | 4.151 |
| 收益率偏度 | -0.068 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.514 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.066 |
| 平均真實範圍(ATR) | 7.008 |
| ATR百分比 | 3.380 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.051% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.709% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.390% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.633% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.464% |
| 上漲天數比例 | 41.084% |
| 下跌天數比例 | 52.839% |
| 平盤天數比例 | 6.020% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.479% | 2.538% | 127.245% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.113% | 1.324% | -33.659% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.168% | -2.053% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.240% | -1.297% | -37.034% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.358% |
| 平均漲跌幅 | 1.281% |
| 上漲比例 | 63.720% |
| 平均成交量(張) | 1773 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.136 |
| 價量變化相關性 | 0.151 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 115 | 61.828% |
| 3 | 下跌 | 649 | 305 | 46.995% |
| 5 | 上漲 | 28 | 18 | 64.286% |
| 5 | 下跌 | 186 | 78 | 41.935% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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