技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 57.576 |
| MACD | 0.307 |
| DIF | 0.307 |
| EMA_12 | 16.569 |
| EMA_26 | 16.262 |
| MACD Signal | 0.374 |
| MACD Histogram | -0.067 |
| 布林帶上軌 | 17.550 |
| 布林帶中軌 | 16.443 |
| 布林帶下軌 | 15.335 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.443
- 15.630
- 15.400
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.550
- 17.600
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.239 |
| 年化波動率 | 51.423 |
| 5日波動率 | 1.519 |
| 10日波動率 | 1.644 |
| 20日波動率 | 1.763 |
| 60日波動率 | 1.951 |
| 上行波動率 | 4.505 |
| 下行波動率 | 1.307 |
| 收益率峰度 | 1651.300 |
| 收益率偏度 | 33.313 |
| 最大單日漲幅 | 161.218 |
| 最大單日跌幅 | -11.755 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.446 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.493 |
| ATR百分比 | 2.285 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.058% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.055% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.135% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.048% |
| 上漲天數比例 | 35.100% |
| 下跌天數比例 | 53.792% |
| 平盤天數比例 | 11.108% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.759% | 1.842% | 111.145% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.832% | 1.141% | -31.144% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.551% | -1.191% | 58.997% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.857% | -0.810% | -32.871% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.526% |
| 平均漲跌幅 | 1.430% |
| 上漲比例 | 68.454% |
| 平均成交量(張) | 12396 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.190 |
| 價量變化相關性 | 0.196 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 153 | 97 | 63.399% |
| 3 | 下跌 | 973 | 361 | 37.102% |
| 5 | 上漲 | 21 | 12 | 57.143% |
| 5 | 下跌 | 383 | 156 | 40.731% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 37 | 10 | 27.027% |
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