技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.000 |
| MACD | -2.096 |
| DIF | -2.096 |
| EMA_12 | 604.198 |
| EMA_26 | 606.293 |
| MACD Signal | -1.042 |
| MACD Histogram | -1.054 |
| 布林帶上軌 | 622.955 |
| 布林帶中軌 | 608.300 |
| 布林帶下軌 | 593.645 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 605.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 593.645
- 582.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 622.000
- 622.955
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.010 |
| 年化波動率 | 31.905 |
| 5日波動率 | 1.732 |
| 10日波動率 | 1.803 |
| 20日波動率 | 1.847 |
| 60日波動率 | 1.906 |
| 上行波動率 | 1.507 |
| 下行波動率 | 1.334 |
| 收益率峰度 | 3.327 |
| 收益率偏度 | 0.232 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.972 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.130 |
| 平均真實範圍(ATR) | 10.226 |
| ATR百分比 | 2.557 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.161% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.870% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.614% |
| 月底效應-上漲比例 | 50.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.145% |
| 上漲天數比例 | 44.940% |
| 下跌天數比例 | 49.772% |
| 平盤天數比例 | 5.289% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.933% | 1.891% | 86.682% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.933% | 1.166% | -32.858% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.436% | -1.646% | 75.139% |
| 價格下跌_成交量下降 | 28.698% | -0.993% | -34.746% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 6.792% |
| 平均漲跌幅 | 0.629% |
| 上漲比例 | 58.498% |
| 平均成交量(張) | 1142 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.178 |
| 價量變化相關性 | 0.068 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 312 | 178 | 57.051% |
| 3 | 下跌 | 603 | 278 | 46.103% |
| 5 | 上漲 | 61 | 34 | 55.738% |
| 5 | 下跌 | 183 | 80 | 43.716% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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