技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 17.816 |
MACD | -1.320 |
DIF | -1.320 |
EMA_12 | 47.057 |
EMA_26 | 48.377 |
MACD Signal | -0.847 |
MACD Histogram | -0.473 |
布林帶上軌 | 53.300 |
布林帶中軌 | 48.807 |
布林帶下軌 | 44.315 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 45.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 44.850
- 44.315
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.800
- 53.300
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.162 |
年化波動率 | 34.322 |
5日波動率 | 1.631 |
10日波動率 | 1.731 |
20日波動率 | 1.800 |
60日波動率 | 1.880 |
上行波動率 | 2.147 |
下行波動率 | 1.254 |
收益率峰度 | 147.889 |
收益率偏度 | 5.828 |
最大單日漲幅 | 58.664 |
最大單日跌幅 | -9.966 |
波動率比率(上行/下行) | 1.711 |
平均真實範圍(ATR) | 1.094 |
ATR百分比 | 2.397 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
月初效應-上漲比例 | 37.565% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
月底效應-上漲比例 | 38.462% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.095% |
上漲天數比例 | 38.219% |
下跌天數比例 | 55.083% |
平盤天數比例 | 6.670% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.319% | 1.990% | 81.927% |
價格上漲_成交量下降 | 21.194% | 0.969% | -30.816% |
價格下跌_成交量上升 | 24.314% | -1.503% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.173% | -0.886% | -30.410% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 6.912% |
平均漲跌幅 | 1.918% |
上漲比例 | 70.817% |
平均成交量(張) | 22442 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.343 |
價量變化相關性 | 0.196 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 180 | 118 | 65.556% |
3 | 下跌 | 845 | 324 | 38.343% |
5 | 上漲 | 21 | 15 | 71.429% |
5 | 下跌 | 325 | 121 | 37.231% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 38 | 10 | 26.316% |
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