技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 46.809 |
| MACD | 0.059 |
| DIF | 0.059 |
| EMA_12 | 30.247 |
| EMA_26 | 30.188 |
| MACD Signal | 0.058 |
| MACD Histogram | 0.001 |
| 布林帶上軌 | 30.509 |
| 布林帶中軌 | 30.258 |
| 布林帶下軌 | 30.006 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 30.258
- 30.214
- 30.006
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.509
- 31.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.685 |
| 年化波動率 | 26.741 |
| 5日波動率 | 1.301 |
| 10日波動率 | 1.393 |
| 20日波動率 | 1.456 |
| 60日波動率 | 1.526 |
| 上行波動率 | 1.481 |
| 下行波動率 | 1.234 |
| 收益率峰度 | 9.364 |
| 收益率偏度 | 0.382 |
| 最大單日漲幅 | 9.975 |
| 最大單日跌幅 | -13.147 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.200 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.935 |
| ATR百分比 | 2.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.008% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.844% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.663% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.068% |
| 上漲天數比例 | 39.693% |
| 下跌天數比例 | 51.901% |
| 平盤天數比例 | 8.370% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.857% | 1.590% | 184.536% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.541% | 0.799% | -39.592% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.256% | -1.013% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.346% | -0.811% | -39.785% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.015% |
| 平均漲跌幅 | 0.990% |
| 上漲比例 | 60.584% |
| 平均成交量(張) | 670 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.443 |
| 價量變化相關性 | 0.348 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 186 | 111 | 59.677% |
| 3 | 下跌 | 597 | 243 | 40.704% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 215 | 82 | 38.140% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 10 | 47.619% |
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