技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.119 |
| MACD | -0.199 |
| DIF | -0.199 |
| EMA_12 | 33.227 |
| EMA_26 | 33.426 |
| MACD Signal | -0.048 |
| MACD Histogram | -0.151 |
| 布林帶上軌 | 34.654 |
| 布林帶中軌 | 33.625 |
| 布林帶下軌 | 32.596 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.596
- 32.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.654
- 34.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.988 |
| 年化波動率 | 31.559 |
| 5日波動率 | 1.575 |
| 10日波動率 | 1.661 |
| 20日波動率 | 1.720 |
| 60日波動率 | 1.790 |
| 上行波動率 | 1.573 |
| 下行波動率 | 1.510 |
| 收益率峰度 | 6.253 |
| 收益率偏度 | 0.037 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -13.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.042 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.997 |
| ATR百分比 | 2.407 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.063% |
| 上漲天數比例 | 41.584% |
| 下跌天數比例 | 50.148% |
| 平盤天數比例 | 8.268% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.678% | 1.801% | 108.141% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.121% | 1.018% | -33.158% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.000% | -1.468% | 75.068% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.201% | -0.899% | -33.718% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.081% |
| 平均漲跌幅 | 1.022% |
| 上漲比例 | 61.130% |
| 平均成交量(張) | 5930 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.537 |
| 價量變化相關性 | 0.161 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 237 | 143 | 60.338% |
| 3 | 下跌 | 710 | 310 | 43.662% |
| 5 | 上漲 | 34 | 19 | 55.882% |
| 5 | 下跌 | 220 | 101 | 45.909% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 10 | 6 | 60.000% |
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