技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 38.776 |
MACD | -0.033 |
DIF | -0.033 |
EMA_12 | 50.534 |
EMA_26 | 50.567 |
MACD Signal | 0.046 |
MACD Histogram | -0.080 |
布林帶上軌 | 52.065 |
布林帶中軌 | 50.855 |
布林帶下軌 | 49.645 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 50.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.283
- 49.645
- 49.450
潛在阻力位 (由低到高)
- 52.065
- 52.700
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.577 |
年化波動率 | 25.038 |
5日波動率 | 1.315 |
10日波動率 | 1.392 |
20日波動率 | 1.440 |
60日波動率 | 1.494 |
上行波動率 | 1.079 |
下行波動率 | 1.270 |
收益率峰度 | 20.212 |
收益率偏度 | -1.320 |
最大單日漲幅 | 9.923 |
最大單日跌幅 | -22.489 |
波動率比率(上行/下行) | 0.850 |
平均真實範圍(ATR) | 1.132 |
ATR百分比 | 2.005 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
月初效應-上漲比例 | 46.261% |
月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
月底效應-上漲比例 | 45.000% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.021% |
上漲天數比例 | 44.188% |
下跌天數比例 | 49.879% |
平盤天數比例 | 5.933% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.758% | 1.435% | 69.402% |
價格上漲_成交量下降 | 23.007% | 0.817% | -28.923% |
價格下跌_成交量上升 | 23.490% | -1.330% | 61.043% |
價格下跌_成交量下降 | 29.745% | -0.718% | -28.333% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 5.503% |
平均漲跌幅 | 0.240% |
上漲比例 | 59.024% |
平均成交量(張) | 17671 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.170 |
價量變化相關性 | 0.039 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 286 | 167 | 58.392% |
3 | 下跌 | 605 | 297 | 49.091% |
5 | 上漲 | 53 | 32 | 60.377% |
5 | 下跌 | 148 | 74 | 50.000% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
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