技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 21.212 |
| MACD | -0.614 |
| DIF | -0.614 |
| EMA_12 | 44.781 |
| EMA_26 | 45.395 |
| MACD Signal | -0.098 |
| MACD Histogram | -0.516 |
| 布林帶上軌 | 49.762 |
| 布林帶中軌 | 46.122 |
| 布林帶下軌 | 42.483 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.700
- 42.483
潛在阻力位 (由低到高)
- 48.750
- 49.762
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.678 |
| 年化波動率 | 26.644 |
| 5日波動率 | 1.376 |
| 10日波動率 | 1.452 |
| 20日波動率 | 1.503 |
| 60日波動率 | 1.558 |
| 上行波動率 | 1.356 |
| 下行波動率 | 1.189 |
| 收益率峰度 | 8.779 |
| 收益率偏度 | 0.126 |
| 最大單日漲幅 | 9.987 |
| 最大單日跌幅 | -18.400 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.140 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.857 |
| ATR百分比 | 2.177 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.795% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.038% |
| 上漲天數比例 | 40.510% |
| 下跌天數比例 | 53.101% |
| 平盤天數比例 | 6.389% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.946% | 1.602% | 142.029% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.128% | 0.828% | -33.414% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.356% | -1.217% | 75.782% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.570% | -0.824% | -33.821% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.725% |
| 平均漲跌幅 | 1.238% |
| 上漲比例 | 70.462% |
| 平均成交量(張) | 9368 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.453 |
| 價量變化相關性 | 0.159 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 142 | 59.414% |
| 3 | 下跌 | 774 | 315 | 40.698% |
| 5 | 上漲 | 39 | 19 | 48.718% |
| 5 | 下跌 | 276 | 108 | 39.130% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 10 | 41.667% |
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