技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 55.769 |
| MACD | 0.415 |
| DIF | 0.415 |
| EMA_12 | 19.004 |
| EMA_26 | 18.589 |
| MACD Signal | 0.465 |
| MACD Histogram | -0.050 |
| 布林帶上軌 | 19.611 |
| 布林帶中軌 | 18.988 |
| 布林帶下軌 | 18.364 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.988
- 18.364
- 18.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.611
- 20.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.214 |
| 年化波動率 | 35.145 |
| 5日波動率 | 1.652 |
| 10日波動率 | 1.767 |
| 20日波動率 | 1.843 |
| 60日波動率 | 1.945 |
| 上行波動率 | 1.933 |
| 下行波動率 | 1.662 |
| 收益率峰度 | 7.151 |
| 收益率偏度 | 0.403 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -14.699 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.163 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.606 |
| ATR百分比 | 2.581 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.446% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月底效應-上漲比例 | 34.716% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 35.890% |
| 下跌天數比例 | 53.425% |
| 平盤天數比例 | 10.685% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.196% | 1.974% | 149.708% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.913% | 1.060% | -36.645% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.068% | -1.365% | 91.642% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.822% | -1.024% | -38.691% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.639% |
| 平均漲跌幅 | 1.543% |
| 上漲比例 | 70.815% |
| 平均成交量(張) | 4370 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.479 |
| 價量變化相關性 | 0.208 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 98 | 62 | 63.265% |
| 3 | 下跌 | 559 | 199 | 35.599% |
| 5 | 上漲 | 13 | 5 | 38.462% |
| 5 | 下跌 | 231 | 84 | 36.364% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 9 | 31.034% |
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