技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.426 |
| MACD | -0.028 |
| DIF | -0.028 |
| EMA_12 | 22.872 |
| EMA_26 | 22.900 |
| MACD Signal | 0.036 |
| MACD Histogram | -0.064 |
| 布林帶上軌 | 23.576 |
| 布林帶中軌 | 23.000 |
| 布林帶下軌 | 22.424 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 22.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.200
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.576
- 24.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.297 |
| 年化波動率 | 36.467 |
| 5日波動率 | 1.686 |
| 10日波動率 | 1.808 |
| 20日波動率 | 1.897 |
| 60日波動率 | 1.997 |
| 上行波動率 | 2.221 |
| 下行波動率 | 1.564 |
| 收益率峰度 | 6.610 |
| 收益率偏度 | 1.010 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.420 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.415 |
| ATR百分比 | 2.916 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 41.477% |
| 下跌天數比例 | 47.732% |
| 平盤天數比例 | 10.523% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.745% | 2.127% | 260.104% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.034% | 1.196% | -42.923% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.906% | -1.269% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.315% | -1.026% | -44.369% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.678% |
| 平均漲跌幅 | 1.666% |
| 上漲比例 | 62.759% |
| 平均成交量(張) | 2034 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.330 |
| 價量變化相關性 | 0.103 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 302 | 158 | 52.318% |
| 3 | 下跌 | 759 | 308 | 40.580% |
| 5 | 上漲 | 65 | 37 | 56.923% |
| 5 | 下跌 | 273 | 95 | 34.799% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 10 | 34.483% |
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