技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.156 |
| MACD | 0.252 |
| DIF | 0.252 |
| EMA_12 | 23.408 |
| EMA_26 | 23.156 |
| MACD Signal | 0.445 |
| MACD Histogram | -0.193 |
| 布林帶上軌 | 24.666 |
| 布林帶中軌 | 23.777 |
| 布林帶下軌 | 22.889 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.889
- 22.650
- 21.969
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.666
- 25.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.761 |
| 年化波動率 | 43.826 |
| 5日波動率 | 1.995 |
| 10日波動率 | 2.136 |
| 20日波動率 | 2.238 |
| 60日波動率 | 2.372 |
| 上行波動率 | 2.784 |
| 下行波動率 | 1.722 |
| 收益率峰度 | 96.872 |
| 收益率偏度 | 4.381 |
| 最大單日漲幅 | 67.262 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.617 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.476 |
| ATR百分比 | 3.196 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.331% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.366% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.035% |
| 上漲天數比例 | 41.404% |
| 下跌天數比例 | 48.910% |
| 平盤天數比例 | 9.605% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.949% | 2.392% | 166.043% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.774% | 1.441% | -37.375% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.585% | -1.540% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.692% | -1.218% | -38.763% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.223% |
| 平均漲跌幅 | 1.551% |
| 上漲比例 | 63.158% |
| 平均成交量(張) | 4153 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.440 |
| 價量變化相關性 | 0.272 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 301 | 149 | 49.502% |
| 3 | 下跌 | 793 | 318 | 40.101% |
| 5 | 上漲 | 79 | 38 | 48.101% |
| 5 | 下跌 | 269 | 119 | 44.238% |
| 10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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