技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 44.156 |
MACD | 0.252 |
DIF | 0.252 |
EMA_12 | 23.408 |
EMA_26 | 23.156 |
MACD Signal | 0.445 |
MACD Histogram | -0.193 |
布林帶上軌 | 24.666 |
布林帶中軌 | 23.777 |
布林帶下軌 | 22.889 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.250
潛在支撐位 (由高到低)
- 22.889
- 22.650
- 21.969
潛在阻力位 (由低到高)
- 24.666
- 25.800
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.761 |
年化波動率 | 43.826 |
5日波動率 | 1.995 |
10日波動率 | 2.136 |
20日波動率 | 2.238 |
60日波動率 | 2.372 |
上行波動率 | 2.784 |
下行波動率 | 1.722 |
收益率峰度 | 96.872 |
收益率偏度 | 4.381 |
最大單日漲幅 | 67.262 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.617 |
平均真實範圍(ATR) | 0.476 |
ATR百分比 | 3.196 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.047% |
月初效應-上漲比例 | 41.331% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
月底效應-上漲比例 | 41.366% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.035% |
上漲天數比例 | 41.404% |
下跌天數比例 | 48.910% |
平盤天數比例 | 9.605% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.949% | 2.392% | 166.043% |
價格上漲_成交量下降 | 19.774% | 1.441% | -37.375% |
價格下跌_成交量上升 | 25.585% | -1.540% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 31.692% | -1.218% | -38.763% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 10.223% |
平均漲跌幅 | 1.551% |
上漲比例 | 63.158% |
平均成交量(張) | 4153 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.440 |
價量變化相關性 | 0.272 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 301 | 149 | 49.502% |
3 | 下跌 | 793 | 318 | 40.101% |
5 | 上漲 | 79 | 38 | 48.101% |
5 | 下跌 | 269 | 119 | 44.238% |
10 | 上漲 | 2 | 2 | 100.000% |
10 | 下跌 | 7 | 4 | 57.143% |
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