技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.907 |
| MACD | 1.105 |
| DIF | 1.105 |
| EMA_12 | 17.581 |
| EMA_26 | 16.476 |
| MACD Signal | 1.457 |
| MACD Histogram | -0.352 |
| 布林帶上軌 | 19.625 |
| 布林帶中軌 | 18.062 |
| 布林帶下軌 | 16.500 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.500
- 16.250
- 13.071
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.625
- 19.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.282 |
| 年化波動率 | 52.097 |
| 5日波動率 | 2.521 |
| 10日波動率 | 2.712 |
| 20日波動率 | 2.836 |
| 60日波動率 | 2.941 |
| 上行波動率 | 3.048 |
| 下行波動率 | 2.025 |
| 收益率峰度 | 30.377 |
| 收益率偏度 | 2.024 |
| 最大單日漲幅 | 58.571 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.505 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.185 |
| ATR百分比 | 3.977 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.018% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.616% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.507% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.007% |
| 上漲天數比例 | 38.964% |
| 下跌天數比例 | 51.532% |
| 平盤天數比例 | 9.447% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.015% | 3.246% | 144.965% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.439% | 1.924% | -34.905% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.936% | -1.998% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.610% | -1.506% | -36.956% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.593% |
| 平均漲跌幅 | 2.467% |
| 上漲比例 | 67.027% |
| 平均成交量(張) | 3834 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.313 |
| 價量變化相關性 | 0.293 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 203 | 120 | 59.113% |
| 3 | 下跌 | 815 | 317 | 38.896% |
| 5 | 上漲 | 27 | 18 | 66.667% |
| 5 | 下跌 | 308 | 120 | 38.961% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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