技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.327 |
| MACD | 0.185 |
| DIF | 0.185 |
| EMA_12 | 10.169 |
| EMA_26 | 9.985 |
| MACD Signal | 0.277 |
| MACD Histogram | -0.093 |
| 布林帶上軌 | 10.730 |
| 布林帶中軌 | 10.334 |
| 布林帶下軌 | 9.938 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.938
- 9.750
- 9.279
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.730
- 11.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.479 |
| 年化波動率 | 39.353 |
| 5日波動率 | 1.723 |
| 10日波動率 | 1.869 |
| 20日波動率 | 1.981 |
| 60日波動率 | 2.139 |
| 上行波動率 | 2.694 |
| 下行波動率 | 1.383 |
| 收益率峰度 | 70.506 |
| 收益率偏度 | 4.469 |
| 最大單日漲幅 | 49.088 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.948 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.220 |
| ATR百分比 | 2.668 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
| 月初效應-上漲比例 | 34.091% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.726% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.020% |
| 上漲天數比例 | 36.226% |
| 下跌天數比例 | 55.826% |
| 平盤天數比例 | 7.921% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.979% | 2.167% | 112.646% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.194% | 1.167% | -32.771% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.926% | -1.312% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.901% | -1.048% | -33.331% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.813% |
| 平均漲跌幅 | 2.128% |
| 上漲比例 | 74.233% |
| 平均成交量(張) | 8447 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 197 | 117 | 59.391% |
| 3 | 下跌 | 977 | 342 | 35.005% |
| 5 | 上漲 | 29 | 20 | 68.966% |
| 5 | 下跌 | 416 | 141 | 33.894% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 38 | 17 | 44.737% |
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