技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 45.327 |
MACD | 0.185 |
DIF | 0.185 |
EMA_12 | 10.169 |
EMA_26 | 9.985 |
MACD Signal | 0.277 |
MACD Histogram | -0.093 |
布林帶上軌 | 10.730 |
布林帶中軌 | 10.334 |
布林帶下軌 | 9.938 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 10.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.938
- 9.750
- 9.279
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.730
- 11.000
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.479 |
年化波動率 | 39.353 |
5日波動率 | 1.723 |
10日波動率 | 1.869 |
20日波動率 | 1.981 |
60日波動率 | 2.139 |
上行波動率 | 2.694 |
下行波動率 | 1.383 |
收益率峰度 | 70.506 |
收益率偏度 | 4.469 |
最大單日漲幅 | 49.088 |
最大單日跌幅 | -10.000 |
波動率比率(上行/下行) | 1.948 |
平均真實範圍(ATR) | 0.220 |
ATR百分比 | 2.668 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
---|---|
月初效應-平均漲跌幅 | -0.030% |
月初效應-上漲比例 | 34.091% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.022% |
月底效應-上漲比例 | 37.726% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.020% |
上漲天數比例 | 36.226% |
下跌天數比例 | 55.826% |
平盤天數比例 | 7.921% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.979% | 2.167% | 112.646% |
價格上漲_成交量下降 | 18.194% | 1.167% | -32.771% |
價格下跌_成交量上升 | 24.926% | -1.312% | inf% |
價格下跌_成交量下降 | 33.901% | -1.048% | -33.331% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 8.813% |
平均漲跌幅 | 2.128% |
上漲比例 | 74.233% |
平均成交量(張) | 8447 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.454 |
價量變化相關性 | 0.286 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 197 | 117 | 59.391% |
3 | 下跌 | 977 | 342 | 35.005% |
5 | 上漲 | 29 | 20 | 68.966% |
5 | 下跌 | 416 | 141 | 33.894% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 38 | 17 | 44.737% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置