技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 45.946 |
MACD | 0.429 |
DIF | 0.429 |
EMA_12 | 30.438 |
EMA_26 | 30.009 |
MACD Signal | 0.641 |
MACD Histogram | -0.212 |
布林帶上軌 | 32.055 |
布林帶中軌 | 30.488 |
布林帶下軌 | 28.920 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.050
- 28.920
- 28.734
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.800
- 32.055
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 1.663 |
年化波動率 | 26.406 |
5日波動率 | 1.248 |
10日波動率 | 1.335 |
20日波動率 | 1.401 |
60日波動率 | 1.483 |
上行波動率 | 1.417 |
下行波動率 | 1.353 |
收益率峰度 | 14.273 |
收益率偏度 | -0.099 |
最大單日漲幅 | 10.000 |
最大單日跌幅 | -18.630 |
波動率比率(上行/下行) | 1.047 |
平均真實範圍(ATR) | 0.425 |
ATR百分比 | 2.063 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
月初效應-上漲比例 | 41.913% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.018% |
上漲天數比例 | 41.235% |
下跌天數比例 | 43.946% |
平盤天數比例 | 14.819% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 23.141% | 1.521% | 163.383% |
價格上漲_成交量下降 | 17.852% | 0.836% | -33.917% |
價格下跌_成交量上升 | 24.966% | -0.926% | 97.855% |
價格下跌_成交量下降 | 34.040% | -0.747% | -38.330% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.235% |
平均漲跌幅 | 0.889% |
上漲比例 | 61.628% |
平均成交量(張) | 3125 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.358 |
價量變化相關性 | 0.472 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 270 | 134 | 49.630% |
3 | 下跌 | 744 | 308 | 41.398% |
5 | 上漲 | 72 | 35 | 48.611% |
5 | 下跌 | 257 | 109 | 42.412% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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