技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.946 |
| MACD | 0.429 |
| DIF | 0.429 |
| EMA_12 | 30.438 |
| EMA_26 | 30.009 |
| MACD Signal | 0.641 |
| MACD Histogram | -0.212 |
| 布林帶上軌 | 32.055 |
| 布林帶中軌 | 30.488 |
| 布林帶下軌 | 28.920 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.050
- 28.920
- 28.734
潛在阻力位 (由低到高)
- 31.800
- 32.055
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.663 |
| 年化波動率 | 26.406 |
| 5日波動率 | 1.248 |
| 10日波動率 | 1.335 |
| 20日波動率 | 1.401 |
| 60日波動率 | 1.483 |
| 上行波動率 | 1.417 |
| 下行波動率 | 1.353 |
| 收益率峰度 | 14.273 |
| 收益率偏度 | -0.099 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -18.630 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.047 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.425 |
| ATR百分比 | 2.063 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.018% |
| 上漲天數比例 | 41.235% |
| 下跌天數比例 | 43.946% |
| 平盤天數比例 | 14.819% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.141% | 1.521% | 163.383% |
| 價格上漲_成交量下降 | 17.852% | 0.836% | -33.917% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.966% | -0.926% | 97.855% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.040% | -0.747% | -38.330% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.235% |
| 平均漲跌幅 | 0.889% |
| 上漲比例 | 61.628% |
| 平均成交量(張) | 3125 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.358 |
| 價量變化相關性 | 0.472 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 270 | 134 | 49.630% |
| 3 | 下跌 | 744 | 308 | 41.398% |
| 5 | 上漲 | 72 | 35 | 48.611% |
| 5 | 下跌 | 257 | 109 | 42.412% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 14 | 6 | 42.857% |
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