技術分析報告
1. 技術指標數據
指標 | 數值 |
---|---|
RSI (14日) | 54.545 |
MACD | 0.235 |
DIF | 0.235 |
EMA_12 | 12.371 |
EMA_26 | 12.136 |
MACD Signal | 0.322 |
MACD Histogram | -0.087 |
布林帶上軌 | 12.911 |
布林帶中軌 | 12.415 |
布林帶下軌 | 11.919 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.919
- 11.850
- 11.434
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.911
- 13.200
3. 波動性分析
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.153 |
年化波動率 | 34.179 |
5日波動率 | 1.671 |
10日波動率 | 1.780 |
20日波動率 | 1.847 |
60日波動率 | 1.925 |
上行波動率 | 1.946 |
下行波動率 | 1.476 |
收益率峰度 | 7.307 |
收益率偏度 | 0.772 |
最大單日漲幅 | 19.619 |
最大單日跌幅 | -11.152 |
波動率比率(上行/下行) | 1.318 |
平均真實範圍(ATR) | 0.307 |
ATR百分比 | 2.618 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
指標 | 數值 |
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月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
月初效應-上漲比例 | 35.478% |
月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
月底效應-上漲比例 | 39.768% |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.026% |
上漲天數比例 | 37.648% |
下跌天數比例 | 53.579% |
平盤天數比例 | 8.773% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
---|---|---|---|
價格上漲_成交量上升 | 22.578% | 2.148% | 187.399% |
價格上漲_成交量下降 | 19.322% | 1.014% | -32.459% |
價格下跌_成交量上升 | 23.924% | -1.297% | 85.436% |
價格下跌_成交量下降 | 34.177% | -1.011% | -36.913% |
高成交量分析
指標 | 數值 |
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發生頻率 | 9.795% |
平均漲跌幅 | 1.735% |
上漲比例 | 71.429% |
平均成交量(張) | 6771 |
相關性分析
指標 | 相關係數 |
---|---|
價格與成交量相關性 | 0.427 |
價量變化相關性 | 0.288 |
連續漲跌後反轉概率分析
連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
---|---|---|---|---|
3 | 上漲 | 214 | 126 | 58.879% |
3 | 下跌 | 896 | 342 | 38.170% |
5 | 上漲 | 36 | 25 | 69.444% |
5 | 下跌 | 338 | 136 | 40.237% |
10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
10 | 下跌 | 33 | 12 | 36.364% |
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