技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 54.545 |
| MACD | 0.235 |
| DIF | 0.235 |
| EMA_12 | 12.371 |
| EMA_26 | 12.136 |
| MACD Signal | 0.322 |
| MACD Histogram | -0.087 |
| 布林帶上軌 | 12.911 |
| 布林帶中軌 | 12.415 |
| 布林帶下軌 | 11.919 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 12.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 11.919
- 11.850
- 11.434
潛在阻力位 (由低到高)
- 12.911
- 13.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.153 |
| 年化波動率 | 34.179 |
| 5日波動率 | 1.671 |
| 10日波動率 | 1.780 |
| 20日波動率 | 1.847 |
| 60日波動率 | 1.925 |
| 上行波動率 | 1.946 |
| 下行波動率 | 1.476 |
| 收益率峰度 | 7.307 |
| 收益率偏度 | 0.772 |
| 最大單日漲幅 | 19.619 |
| 最大單日跌幅 | -11.152 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.318 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.307 |
| ATR百分比 | 2.618 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.768% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 37.648% |
| 下跌天數比例 | 53.579% |
| 平盤天數比例 | 8.773% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.578% | 2.148% | 187.399% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.322% | 1.014% | -32.459% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.924% | -1.297% | 85.436% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.177% | -1.011% | -36.913% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.795% |
| 平均漲跌幅 | 1.735% |
| 上漲比例 | 71.429% |
| 平均成交量(張) | 6771 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.427 |
| 價量變化相關性 | 0.288 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 214 | 126 | 58.879% |
| 3 | 下跌 | 896 | 342 | 38.170% |
| 5 | 上漲 | 36 | 25 | 69.444% |
| 5 | 下跌 | 338 | 136 | 40.237% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 12 | 36.364% |
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