技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.323 |
| MACD | 1.056 |
| DIF | 1.056 |
| EMA_12 | 72.749 |
| EMA_26 | 71.693 |
| MACD Signal | 1.016 |
| MACD Histogram | 0.040 |
| 布林帶上軌 | 75.092 |
| 布林帶中軌 | 72.035 |
| 布林帶下軌 | 68.978 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 74.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 72.035
- 70.138
- 69.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 75.092
- 76.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.360 |
| 年化波動率 | 21.586 |
| 5日波動率 | 1.133 |
| 10日波動率 | 1.188 |
| 20日波動率 | 1.229 |
| 60日波動率 | 1.270 |
| 上行波動率 | 1.012 |
| 下行波動率 | 1.019 |
| 收益率峰度 | 6.803 |
| 收益率偏度 | 0.051 |
| 最大單日漲幅 | 9.985 |
| 最大單日跌幅 | -8.759 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.993 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.007 |
| ATR百分比 | 1.737 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.040% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.522% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.013% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.513% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.031% |
| 上漲天數比例 | 43.141% |
| 下跌天數比例 | 48.242% |
| 平盤天數比例 | 8.617% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.993% | 1.207% | 88.186% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.235% | 0.762% | -33.998% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.698% | -0.947% | 77.553% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.074% | -0.732% | -35.111% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.490% |
| 平均漲跌幅 | 0.678% |
| 上漲比例 | 61.290% |
| 平均成交量(張) | 2088 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.001 |
| 價量變化相關性 | 0.135 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 285 | 161 | 56.491% |
| 3 | 下跌 | 662 | 289 | 43.656% |
| 5 | 上漲 | 51 | 33 | 64.706% |
| 5 | 下跌 | 212 | 92 | 43.396% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 4 | 33.333% |
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