技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 63.816 |
| MACD | 1.231 |
| DIF | 1.231 |
| EMA_12 | 24.102 |
| EMA_26 | 22.872 |
| MACD Signal | 1.383 |
| MACD Histogram | -0.152 |
| 布林帶上軌 | 26.306 |
| 布林帶中軌 | 23.628 |
| 布林帶下軌 | 20.949 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 24.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.628
- 20.949
- 20.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.150
- 26.306
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.352 |
| 年化波動率 | 37.337 |
| 5日波動率 | 1.864 |
| 10日波動率 | 1.980 |
| 20日波動率 | 2.054 |
| 60日波動率 | 2.133 |
| 上行波動率 | 2.074 |
| 下行波動率 | 1.512 |
| 收益率峰度 | 5.335 |
| 收益率偏度 | 0.735 |
| 最大單日漲幅 | 16.418 |
| 最大單日跌幅 | -12.718 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.372 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.486 |
| ATR百分比 | 2.820 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.070% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.817% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.042% |
| 上漲天數比例 | 35.972% |
| 下跌天數比例 | 56.139% |
| 平盤天數比例 | 7.889% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.725% | 2.360% | 109.129% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.790% | 1.248% | -30.216% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.313% | -1.620% | 53.838% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.172% | -1.067% | -31.880% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.885% |
| 平均漲跌幅 | 2.397% |
| 上漲比例 | 73.333% |
| 平均成交量(張) | 42154 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.495 |
| 價量變化相關性 | 0.301 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 162 | 98 | 60.494% |
| 3 | 下跌 | 934 | 360 | 38.544% |
| 5 | 上漲 | 26 | 18 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 347 | 144 | 41.499% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 9 | 36.000% |
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