技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 37.736 |
| MACD | 0.075 |
| DIF | 0.075 |
| EMA_12 | 26.071 |
| EMA_26 | 25.996 |
| MACD Signal | 0.224 |
| MACD Histogram | -0.149 |
| 布林帶上軌 | 27.261 |
| 布林帶中軌 | 26.335 |
| 布林帶下軌 | 25.409 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.459
- 25.409
- 25.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 27.261
- 28.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.620 |
| 年化波動率 | 25.715 |
| 5日波動率 | 1.240 |
| 10日波動率 | 1.311 |
| 20日波動率 | 1.362 |
| 60日波動率 | 1.425 |
| 上行波動率 | 1.503 |
| 下行波動率 | 1.151 |
| 收益率峰度 | 10.504 |
| 收益率偏度 | 1.057 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.947 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.306 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.387 |
| ATR百分比 | 2.097 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.348% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.002% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.974% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 38.550% |
| 下跌天數比例 | 47.275% |
| 平盤天數比例 | 14.121% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.799% | 1.514% | 320.461% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.732% | 0.884% | -44.242% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.389% | -0.850% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.081% | -0.755% | -41.706% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.799% |
| 平均漲跌幅 | 1.059% |
| 上漲比例 | 58.082% |
| 平均成交量(張) | 2024 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.122 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 231 | 134 | 58.009% |
| 3 | 下跌 | 870 | 317 | 36.437% |
| 5 | 上漲 | 43 | 21 | 48.837% |
| 5 | 下跌 | 345 | 130 | 37.681% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 29 | 10 | 34.483% |
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