技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.055 |
| MACD | 0.601 |
| DIF | 0.601 |
| EMA_12 | 41.651 |
| EMA_26 | 41.050 |
| MACD Signal | 0.810 |
| MACD Histogram | -0.209 |
| 布林帶上軌 | 43.765 |
| 布林帶中軌 | 41.922 |
| 布林帶下軌 | 40.080 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.922
- 40.150
- 40.080
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.765
- 46.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.398 |
| 年化波動率 | 38.072 |
| 5日波動率 | 1.783 |
| 10日波動率 | 1.903 |
| 20日波動率 | 1.991 |
| 60日波動率 | 2.103 |
| 上行波動率 | 2.273 |
| 下行波動率 | 1.555 |
| 收益率峰度 | 5.748 |
| 收益率偏度 | 0.987 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.462 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.614 |
| ATR百分比 | 2.783 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.076% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.826% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.821% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.056% |
| 上漲天數比例 | 39.436% |
| 下跌天數比例 | 50.765% |
| 平盤天數比例 | 9.799% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.785% | 2.298% | 158.225% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.148% | 1.199% | -32.153% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.463% | -1.371% | 64.551% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.604% | -1.109% | -36.297% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.852% |
| 平均漲跌幅 | 2.195% |
| 上漲比例 | 71.662% |
| 平均成交量(張) | 11701 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.458 |
| 價量變化相關性 | 0.300 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 217 | 129 | 59.447% |
| 3 | 下跌 | 819 | 324 | 39.560% |
| 5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
| 5 | 下跌 | 290 | 115 | 39.655% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 11 | 40.741% |
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