技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.176 |
| MACD | 0.016 |
| DIF | 0.016 |
| EMA_12 | 16.812 |
| EMA_26 | 16.796 |
| MACD Signal | 0.069 |
| MACD Histogram | -0.053 |
| 布林帶上軌 | 17.451 |
| 布林帶中軌 | 16.980 |
| 布林帶下軌 | 16.509 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 16.800
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.648
- 16.509
- 16.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 17.451
- 18.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.865 |
| 年化波動率 | 29.613 |
| 5日波動率 | 1.409 |
| 10日波動率 | 1.499 |
| 20日波動率 | 1.564 |
| 60日波動率 | 1.640 |
| 上行波動率 | 1.681 |
| 下行波動率 | 1.299 |
| 收益率峰度 | 7.939 |
| 收益率偏度 | 0.726 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.757 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.294 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.343 |
| ATR百分比 | 2.262 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.037% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.032% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.385% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.033% |
| 上漲天數比例 | 35.774% |
| 下跌天數比例 | 55.047% |
| 平盤天數比例 | 9.179% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.096% | 1.792% | 132.462% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.219% | 0.888% | -31.075% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.661% | -1.112% | 61.151% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.024% | -0.889% | -34.639% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.452% |
| 平均漲跌幅 | 1.936% |
| 上漲比例 | 75.159% |
| 平均成交量(張) | 18010 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.425 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 161 | 109 | 67.702% |
| 3 | 下跌 | 1004 | 347 | 34.562% |
| 5 | 上漲 | 21 | 15 | 71.429% |
| 5 | 下跌 | 437 | 149 | 34.096% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 36 | 16 | 44.444% |
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