技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.206 |
| MACD | 0.018 |
| DIF | 0.018 |
| EMA_12 | 9.699 |
| EMA_26 | 9.681 |
| MACD Signal | 0.027 |
| MACD Histogram | -0.009 |
| 布林帶上軌 | 10.018 |
| 布林帶中軌 | 9.758 |
| 布林帶下軌 | 9.498 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 9.740
潛在支撐位 (由高到低)
- 9.713
- 9.498
- 9.390
潛在阻力位 (由低到高)
- 10.018
- 10.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.951 |
| 年化波動率 | 30.971 |
| 5日波動率 | 1.504 |
| 10日波動率 | 1.605 |
| 20日波動率 | 1.674 |
| 60日波動率 | 1.745 |
| 上行波動率 | 1.627 |
| 下行波動率 | 1.490 |
| 收益率峰度 | 6.922 |
| 收益率偏度 | 0.224 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.694 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.092 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.294 |
| ATR百分比 | 2.506 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.043% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.025% |
| 上漲天數比例 | 38.704% |
| 下跌天數比例 | 51.076% |
| 平盤天數比例 | 10.221% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.857% | 1.749% | 172.819% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.903% | 0.938% | -34.229% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.126% | -1.243% | 104.240% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.114% | -0.949% | -36.464% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.687% |
| 平均漲跌幅 | 1.258% |
| 上漲比例 | 67.492% |
| 平均成交量(張) | 6678 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.504 |
| 價量變化相關性 | 0.337 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 239 | 141 | 58.996% |
| 3 | 下跌 | 880 | 334 | 37.955% |
| 5 | 上漲 | 37 | 22 | 59.459% |
| 5 | 下跌 | 326 | 137 | 42.025% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 21 | 12 | 57.143% |
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